tqsdk2.TqMarketMaker.set_market_maker

TqMarketMaker.set_market_maker(self: tqsdk2.tqsdk2.TqMarketMaker, **kwargs) → None

设置做市报价参数.

动态设置做市商参数, 设置完成后的策略将在下一次的 wait_update() 中被执行.

Args:

quote_spread (int): [必填] 报价价差. 单位 "跳", 即合约的最小价格变动单位.

quote_volume (int): [必填] 报价挂单手数. 在场上买卖双方均维持此手数的挂单.

time_range(list) [必填] 做市时间段, 格式为 [('091000', '101000'), ('103500', '112500'), ('210000', '250000')...], 每两个数字定义一个可以做市的时间段.

quote_spread_2 (int): [可选] 第二组报价价差. 默认值 0.

quote_volume_2 (int): [可选] 第二组报价手数. 默认值 0.

min_position_volume (int): [可选] 最小持仓数量限制. 默认值 0 .

bid_min_volume (int): [可选] 最小买一量. 买一量小于此值时, 买单价格后退一个价位, 设为 0 则不使用此机制, 默认值 0.

ask_min_volume (int): [可选] 最小卖一量. 卖一量小于此值时, 卖单价格后退一个价位, 设为 0 则不使用此机制, 默认值 0.

use_quote_command (boolean): [可选] 是否使用交易所做市报价指令. 默认值 False.

spread_limit (int): [可选] 价差阙值. 单位为"跳", 即合约的最小价格变动单位. 当市场买卖价差超过此值时, 暂停做市报价. 默认值为 100.

price_limit (int): [可选] 停板阙值. 单位为"跳", 即合约的最小价格变动单位. 当买卖价距离涨跌停小于此值时, 暂停做市报价. 默认值为1.

net_position_limit (int): [可选] 净持仓限制, 做市合约净持仓手数超过此值时, 暂停做市报价. 默认值 100 手.

close_profit_limit (float): [可选] 平仓亏损限制, 做市合约当日累积平仓盈亏超过此值时, 暂停做市报价. 例如,设置为 10000, 表示亏损超过10000时暂停做市.默认值为 10000 .

pause_seconds_when_trade (float): [可选] 做市挂单成交暂停时长(秒).当做市挂单有任意成交时, 撤销所有做市挂单, 等待 N 秒后再重新挂单. 若N==0, 则做市挂单一直维持在场上.默认值为 0.

run_hedge (boolean): [可选] 用户是否要求执行对冲流程, 做市挂单成交时发出对冲报单. 默认值为 False.

hedge_instrument_id (str): [可选] 对冲合约. 若未设定, 则使用报价合约.

hedge_order_max_price_adjust(int): [可选] 对冲单最大报单价格调整. hedge_price_adjust 的单位为"跳", 即合约的最小价格变动单位.

  • 当 hedge_price_adjust == 0 时, 对冲单的报单价格等于做市挂单的成交价.

  • 当 hedge_price_adjust > 0 时, 对冲单的报单价格向有利于成交的方向调整.

  • 当 hedge_price_adjust < 0 时, 对冲单的报单价格向不利于成交的方向调整.

  • example:

  • CFFEX.IF2101 合约的最小价格变动单位为 0.2. 假定它的一个做市买单在 3020.0 的价格成交了1手, 则:

  • 若 hedge_price_adjust == 0, 则对冲单为 3020.0 卖出 1 手

  • 若 hedge_price_adjust == 1, 则对冲单为 3019.8 卖出 1 手 （向利于成交的方向移动1个价位)

  • 若 hedge_price_adjust == -3, 则对冲单为 3020.6 卖出 1 手 （向不利于成交的方向移动3个价位)