版本变更

0.9.9 (2019/07/22)

• 持仓对象 Position 增加了实时持仓手数属性 pos_long_his, pos_long_today, pos_short_his, pos_short_today ，这些属性在成交时与成交记录同步更新
• 修正 TargetPosTask 因为持仓手数更新不同步导致下单手数错误的bug
• 取消交易单元机制

0.9.8 (2019/06/17):

• TqApi 增加 copy 函数，支持在一个进程中用master/slave模式创建多个TqApi实例

0.9.7 (2019/06/03):

• 修正持仓数据不能 copy() 的问题

0.9.6 (2019/05/30):

• Quote, Account, Position, Order, Trade 的成员变量名在IDE中支持自动补全(Pycharm测试可用)
• Order 增加了 is_dead() 属性 - 用于判定委托单是否确定已死亡（以后一定不会再产生成交）
• Order 增加了 is_online() 属性 - 用于判定这个委托单是否确定已报入交易所（即下单成功，无论是否成交）
• Order 增加了 is_error() 属性 - 用于判定这个委托单是否确定是错单（即下单失败，一定不会有成交）
• Order 增加了 trade_price() 属性 - 委托单的平均成交价
• Order 增加了 trade_records() 属性 - 委托单的成交记录
• 文档细节修正

0.9.5 (2019/05/24):

• 加入期货公司次席支持, 创建 TqAccount 时可以通过 front_broker 和 front_url 参数指定次席服务器

0.9.4 (2019/05/22):

• 修正穿透式监管采集信息编码问题

0.9.3 (2019/05/22):

• (BREAKING) 模拟交易默认资金调整为一千万
• 加入穿透式监管支持. 用户只需升级 TqSdk 到此版本, 无需向期货公司申请AppId, 即可满足穿透式监管信息采集规范要求.

0.9.2 (2019/05/07):

• 修正画图相关函数

0.9.1 (2019/04/15):

• (BREAKING) TqApi.get_quote, get_kline_serial, get_account 等函数, 现在调用时会等待初始数据到位后才返回
• (BREAKING) k线序列和tick序列格式改用pandas.DataFrame
• 支持上期所五档行情
• 增加 数十个技术指标 和 序列计算函数, 使用纯python实现. 加入ta和ta_func库
• 加入策略单元支持. 在一个账户下运行多个策略时, 可以实现仓位, 报单的相互隔离
• 加强与天勤终端的协作，支持策略程序在天勤中画图, 支持回测结果图形化显示与分析, 支持策略运行监控和手工下单干预
• 示例程序增加随机森林(random_forest)策略
• 示例程序增加菲阿里四价策略

0.8.9 (2019/01/21):

• 加入双均线策略
• 加入网格交易策略
• 数据下载器支持按交易日下载数据
• 修正模拟交易数据不正确的问题
• 修正回测时出现“平仓手数不足"的问题

2018/12/12:

• 加入直连行情交易服务器模式
• 模拟交易结束后输出交易报告
• 修正回测时账户资金计算错误的问题

2018/11/16:

• 加入策略回测功能

2018/10/25:

• 加入海龟策略

2018/10/17:

• 加入 dual thrust 策略
• 加入 r-breaker 策略

2018/08/30:

• 目标持仓模型(TargetPosTask)支持上期所的平今平昨和中金所禁止平今
• K线/Tick序列加入 to_dataframe 函数将数据转为 pandas.DataFrame
• 加入 close 函数用于退出时清理各种资源
• wait_update 由设定超时秒数改为设定截止时间, 并返回是否超时
• 加入调试模式，将调试信息写入指定的文件中
• 修正和某些开发环境不兼容的问题
• 规范了各业务数据的类型
• register_update_notify 支持监控特定的业务数据

2018/08/10:

• 目标持仓Task自动处理上期所平今/平昨
• 主力合约加入 underlying_symbol 字段用来获取标的合约
• 更新文档