tqsdk.lib - 业务工具库¶

class tqsdk.lib.TargetPosTask(api, symbol, price='ACTIVE', offset_priority='今昨, 开', trade_chan=None)¶

目标持仓 task, 该 task 可以将指定合约调整到目标头寸

创建目标持仓task实例，负责调整归属于该task的持仓(默认为整个账户的该合约净持仓)

Args:

api (TqApi): TqApi实例，该task依托于指定api下单/撤单

symbol (str): 负责调整的合约代码

price (str): [可选]下单方式, ACTIVE=对价下单, PASSIVE=挂价下单

offset_priority (str): [可选]开平仓顺序，昨=平昨仓，今=平今仓，开=开仓，逗号=等待之前操作完成

对于下单指令区分平今/昨的交易所(如上期所)，按照今/昨仓的数量计算是否能平今/昨仓对于下单指令不区分平今/昨的交易所(如中金所)，按照“先平当日新开仓，再平历史仓”的规则计算是否能平今/昨仓

"今昨,开" 表示先平今仓，再平昨仓，等待平仓完成后开仓，对于没有单向大边的品种避免了开仓保证金不足
"今昨开" 表示先平今仓，再平昨仓，并开仓，所有指令同时发出，适合有单向大边的品种
"昨开" 表示先平昨仓，再开仓，禁止平今仓，适合股指这样平今手续费较高的品种

trade_chan (TqChan): [可选]成交通知channel, 当有成交发生时会将成交手数(多头为正数，空头为负数)发到该channel上

set_target_volume(volume)¶

设置目标持仓手数

Args:: volume (int): 目标持仓手数，正数表示多头，负数表示空头，0表示空仓

Example:

# 设置 rb1810 持仓为多头5手
from tqsdk import TqApi, TargetPosTask

api = TqApi()
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1810")
target_pos.set_target_volume(5)
while True:
    api.wait_update()

class tqsdk.lib.InsertOrderUntilAllTradedTask(api, symbol, direction, offset, volume, price='ACTIVE', trade_chan=None)¶

追价下单task, 该task会在行情变化后自动撤单重下，直到全部成交

创建追价下单task实例

Args:

api (TqApi): TqApi实例，该task依托于指定api下单/撤单

symbol (str): 拟下单的合约symbol, 格式为交易所代码.合约代码, 例如 "SHFE.cu1801"

direction (str): "BUY" 或 "SELL"

offset (str): "OPEN", "CLOSE" 或 "CLOSETODAY"

volume (int): 需要下单的手数

price (str): [可选]下单方式, ACTIVE=对价下单, PASSIVE=挂价下单

trade_chan (TqChan): [可选]成交通知channel, 当有成交发生时会将成交手数(多头为正数，空头为负数)发到该channel上

class tqsdk.lib.InsertOrderTask(api, symbol, direction, offset, volume, limit_price=None, order_chan=None, trade_chan=None)¶

下单task

创建下单task实例

Args:

api (TqApi): TqApi实例，该task依托于指定api下单/撤单

symbol (str): 拟下单的合约symbol, 格式为交易所代码.合约代码, 例如 "SHFE.cu1801"

direction (str): "BUY" 或 "SELL"

offset (str): "OPEN", "CLOSE" 或 "CLOSETODAY"

volume (int): 需要下单的手数

limit_price (float): [可选]下单价格, 默认市价单

order_chan (TqChan): [可选]委托单通知channel, 当委托单状态发生时会将委托单信息发到该channel上

trade_chan (TqChan): [可选]成交通知channel, 当有成交发生时会将成交手数(多头为正数，空头为负数)发到该channel上