版本变更

0.9.18 (2019/09/11)

  • 修复: 断线重连时触发的一系列bug

  • 修复: register_update_notify 以 klines 作为参数输入时报错的bug

  • 修复: 因不能删除业务数据导致的内存泄漏bug

  • 部分修复: diff中的数据不是dict类型导致的bug

  • 增加gui相关示例程序及文档

  • 增加单元测试用例

  • 完善文档内容

0.9.17 (2019/08/27)

  • 修复: TqApi.copy()创建slave实例时工作不正常的bug

  • 改进行情订阅信息同步到天勤的机制

  • 改进TqSdk运行错误传递给天勤的机制

  • 将TqApi的私有成员名字前加前缀下划线

  • 增加各公开函数的返回值类型标注

  • 支持使用email地址作为模拟交易账号

  • 增强TargetPosTask及指标函数等内容的说明文档

0.9.15 (2019/08/14)

  • 调整tqsdk与天勤的连接机制

  • 去除get_order()及get_position()等函数的返回值中与业务无关的"_path", "_listener" 数据, 使其只返回业务数据

  • 添加对公开函数输入值类型及范围的检查

0.9.9 (2019/07/22)

  • 持仓对象 Position 增加了实时持仓手数属性 pos_long_his, pos_long_today, pos_short_his, pos_short_today ，这些属性在成交时与成交记录同步更新

  • 修正 TargetPosTask 因为持仓手数更新不同步导致下单手数错误的bug

  • 取消交易单元机制

0.9.8 (2019/06/17):

  • TqApi 增加 copy 函数，支持在一个进程中用master/slave模式创建多个TqApi实例

0.9.7 (2019/06/03):

  • 修正持仓数据不能 copy() 的问题

0.9.6 (2019/05/30):

  • Quote, Account, Position, Order, Trade 的成员变量名在IDE中支持自动补全(Pycharm测试可用)

  • Order 增加了 is_dead() 属性 - 用于判定委托单是否确定已死亡（以后一定不会再产生成交）

  • Order 增加了 is_online() 属性 - 用于判定这个委托单是否确定已报入交易所（即下单成功，无论是否成交）

  • Order 增加了 is_error() 属性 - 用于判定这个委托单是否确定是错单（即下单失败，一定不会有成交）

  • Order 增加了 trade_price() 属性 - 委托单的平均成交价

  • Order 增加了 trade_records() 属性 - 委托单的成交记录

  • 文档细节修正

0.9.5 (2019/05/24):

  • 加入期货公司次席支持, 创建 TqAccount 时可以通过 front_broker 和 front_url 参数指定次席服务器

0.9.4 (2019/05/22):

  • 修正穿透式监管采集信息编码问题

0.9.3 (2019/05/22):

  • (BREAKING) 模拟交易默认资金调整为一千万

  • 加入穿透式监管支持. 用户只需升级 TqSdk 到此版本, 无需向期货公司申请AppId, 即可满足穿透式监管信息采集规范要求.

0.9.2 (2019/05/07):

  • 修正画图相关函数

0.9.1 (2019/04/15):

  • (BREAKING) TqApi.get_quote, get_kline_serial, get_account 等函数, 现在调用时会等待初始数据到位后才返回

  • (BREAKING) k线序列和tick序列格式改用pandas.DataFrame

  • 支持上期所五档行情

  • 增加 数十个技术指标 和 序列计算函数, 使用纯python实现. 加入ta和ta_func库

  • 加入策略单元支持. 在一个账户下运行多个策略时, 可以实现仓位, 报单的相互隔离

  • 加强与天勤终端的协作，支持策略程序在天勤中画图, 支持回测结果图形化显示与分析, 支持策略运行监控和手工下单干预

  • 示例程序增加随机森林(random_forest)策略

  • 示例程序增加菲阿里四价策略

0.8.9 (2019/01/21):

  • 加入双均线策略

  • 加入网格交易策略

  • 数据下载器支持按交易日下载数据

  • 修正模拟交易数据不正确的问题

  • 修正回测时出现“平仓手数不足"的问题

2018/12/12:

  • 加入直连行情交易服务器模式

  • 模拟交易结束后输出交易报告

  • 修正回测时账户资金计算错误的问题

2018/11/16:

  • 加入策略回测功能

2018/10/25:

  • 加入海龟策略

2018/10/17:

  • 加入 dual thrust 策略

  • 加入 r-breaker 策略

2018/08/30:

  • 目标持仓模型(TargetPosTask)支持上期所的平今平昨和中金所禁止平今

  • K线/Tick序列加入 to_dataframe 函数将数据转为 pandas.DataFrame

  • 加入 close 函数用于退出时清理各种资源

  • wait_update 由设定超时秒数改为设定截止时间, 并返回是否超时

  • 加入调试模式，将调试信息写入指定的文件中

  • 修正和某些开发环境不兼容的问题

  • 规范了各业务数据的类型

  • register_update_notify 支持监控特定的业务数据

2018/08/10:

  • 目标持仓Task自动处理上期所平今/平昨

  • 主力合约加入 underlying_symbol 字段用来获取标的合约

  • 更新文档