常见问题¶
关于平今平昨怎么处理？¶
直接使用 api.insert_order 下单，在 offset 字段上可以直接指定平今平昨（CLOSETODAY/CLOSE）。
python demo/tutorial/t41.py¶
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from tqsdk import TqApi
api = TqApi()
quote = api.get_quote("SHFE.rb1910")
# 开仓两手并等待完成
order = api.insert_order(symbol="SHFE.rb1910", direction="BUY", offset="OPEN", limit_price=quote.ask_price1, volume=2)
while order.status != "FINISHED":
api.wait_update()
print("已开仓")
# 平今两手并等待完成
order = api.insert_order(symbol="SHFE.rb1910", direction="SELL", offset="CLOSETODAY", limit_price=quote.bid_price1,
volume=2)
while order.status != "FINISHED":
api.wait_update()
print("已平今")
# 关闭api,释放相应资源
api.close()
使用 TargetPosTask，目标持仓模型下单，通过参数 offset_priority 设置平今平昨优先级。
python demo/tutorial/t71.py¶
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'yanqiong'
from tqsdk import TqApi, TargetPosTask
'''
连续3根阴线就做空，连续3根阳线就做多，否则空仓
'''
api = TqApi()
# 设定连续多少根阳线/阴线
length = 3
# 获得 rb1910 10秒K线的引用, 长度为 length+1
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb1910", 10, data_length=length + 1)
# 创建 rb1910 的目标持仓 task，该 task 负责调整 rb1910 的仓位到指定的目标仓位, offset_priority的用法详见文档
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1910", offset_priority="今昨开")
while True:
api.wait_update()
# 只有在新创建出K线时才判断开平仓条件
if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
# 跳过最后一根刚生成的K线
df = klines.iloc[:-1]
# 比较收盘价和开盘价，判断是阳线还是阴线
# df.close 为收盘价序列, df.open 为开盘价序列, ">"(pandas.Series.gt) 返回收盘价是否大于开盘价的一个新序列
up = df.close > df.open
down = df.close < df.open
if all(up):
print("连续阳线: 目标持仓 多头1手")
# 设置目标持仓为正数表示多头，负数表示空头，0表示空仓
target_pos.set_target_volume(1)
elif all(down):
print("连续阴线: 目标持仓 空头1手")
target_pos.set_target_volume(-1)
else:
print("目标持仓: 空仓")
target_pos.set_target_volume(0)
模拟交易的成交规则是什么？¶
限价单要求报单价格达到或超过对手盘价格才能成交, 成交价为报单价格, 如果没有对手盘(涨跌停)则无法成交
市价单使用对手盘价格成交, 如果没有对手盘(涨跌停)则自动撤单
模拟交易不会有部分成交的情况, 要成交就是全部成交
网络断线怎么处理？¶
TqSdk 会自动重连服务器, 不需要特殊处理。但是断线时报的单可能会丢掉，因此应尽量确保网络稳定