期权功能

T型报价表

期权合约复杂繁多,我们需要一些重要的辅助数据来判断期权合约的风险和价值,软件中提供了专业的期权T型报价

【期权报价表】可通过【选项】-【选项设置】-【显示】-【常规】勾选显示期权报价

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询价

在【期权报价表】鼠标右键点击【询价】进行询价功能

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期权持仓

当我们下单期权合约后,可以在持仓板块看到期权持仓。期权的盈亏有两个数据字段可查看:

  • 对价盈亏:使用平仓方向的对手价和开仓均价计算的盈亏

  • 期权盈亏:使用期权合约最新价和开仓均价计算的盈亏

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这两个盈亏字段可在鼠标右键菜单栏【表格列设置】中设置是否显示

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行权

郑商所、大商所、上期所均提供到期日实值自动行权指令。

  • 操作方式:在【持仓】板块点击期权持仓,鼠标右键→行权→行权

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视频说明

放弃行权(到期日)

上期所、郑商所、大商所的规则相同:
  • 提供买方行权放弃指令,如果要放弃部分或者全部实值期权,则带入全部或者部分放弃数量,无单独取消自动行权指令。

  • 操作方式:在持仓板块点击期权持仓,鼠标右键→行权→弃权。

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期权自对冲

申请对其同一交易编码下 同一期权合约的双向期权持仓 进行对冲平仓

各交易所的规则有所区别:
  • 郑商所:无期权自对冲指令。

  • 上期所:指令包括资金账号,合约,数量,指令当日生效,收取双边行权手续费。

  • 大商所:指令包括资金账号,标的/品种/合约,合约级需设手数;指令当日生效;收取双边平仓手续费,且不参与平今优惠。

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  • 大商所操作方式:在持仓板块点击期权持仓,鼠标右键→自对冲→选择指令粒度(标的/品种/不选则按合约)→对冲期权持仓。 若需设置不执行自对冲的范围,则勾选”不执行自对冲“。

    注意:大商所期权自对冲指令不支持“按账户设置”粒度。

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  • 郑商所、上期所操作方式:在持仓板块点击期权持仓,鼠标右键→自对冲→对冲期权持仓。

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视频说明

行权后期货自对冲

期权 买方 申请对其统一交易编码下的 行权后的双向期货持仓 进行对冲平仓,也可以申请对其同一交易编码下的 行权后获得的期货持仓与期货市场原有持仓 进行对冲平仓,对冲数量不超过行权获得的期货持仓量。

各交易所的规则有所区别:
  • 郑商所:无期权自对冲指令。

  • 上期所:跟随期权行权指令,在下达行权指令时选择是否进行期货对冲,不收取费用。

  • 大商所:指令包括资金账号、标的/品种;不支持合约级别;指令当日生效;收取期货平仓费用。

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  • 大商所操作方式:在持仓板块点击期权持仓,鼠标右键→自对冲→选择指令粒度(标的/品种/账户)→对冲行权后期货持仓。 若需设置不执行自对冲的范围,则勾选”不执行自对冲“。

    注意:大商所行权后期货自对冲指令必须选择指令粒度(下图中第二步)。

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  • 郑商所、上期所操作方式:在持仓板块点击期权持仓,鼠标右键→行权→行权→勾选行权生成的头寸自对冲→行权。

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履约后期货自对冲

期权 卖方 被履约后申请对统一交易编码下的期货持仓进行对冲平仓。

各交易所的规则有所区别:
  • 郑商所:无期权对冲指令。

  • 上期所:指令包括资金账号,合约,数量,指令当日有效,不收取费用。

  • 大商所:指令包括资金账号、标的/品种;不支持合约级别;指令当日生效;收取期货平仓费用。

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  • 大商所操作方式:在持仓板块点击期权持仓,鼠标右键→自对冲→选择指令粒度(标的/品种/账户)→对冲履约后期货持仓。 若需设置不执行自对冲的范围,则勾选”不执行自对冲“。

    注意:大商所履约后期货自对冲指令必须选择指令粒度(下图中第二步)。

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  • 郑商所、上期所操作方式:在持仓板块点击期权持仓,鼠标右键→自对冲→对冲履约后期货持仓

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期货自对冲(仅大商所)

申请对其同一交易编码下 同一期货合约的双向持仓 进行对冲平仓, 仅大商所支持

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  • 操作方式:在持仓板块点击期货持仓,鼠标右键→自对冲→选择指令粒度(品种/账户/不选则按合约)→对冲期货持仓。 若需设置不执行自对冲的范围,则勾选”不执行自对冲“。

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查看申报结果

在【行权委托单】板块查看、调整已发出的指令。

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