合约, 行情和历史数据

合约代码

TqSdk中的合约代码, 统一采用 交易所代码.交易所内品种代码 的格式. 交易所代码为全大写字母, 交易所内品种代码的大小写规范, 遵从交易所规定, 大小写敏感.

其中 TqSdk 免费版本提供全部的期货、商品/金融期权和上证50、沪深300和中证500的实时行情

购买或申请 TqSdk 专业版试用后可提供A股股票的实时和历史行情,具体免费版和专业版的区别,请点击 天勤量化专业版

目前 TqSdk 支持的交易所包括:

CODE

NAME

SHFE

上海期货交易所

DCE

大连商品交易所

CZCE

郑州商品交易所

CFFEX

中国金融交易所

INE

上海能源中心(原油在这里)

KQ

快期 (所有主连合约, 指数都归属在这里)

SSWE

上期所仓单

SSE

上海证券交易所

SZSE

深圳证券交易所

一些合约代码示例:

SHFE.cu1901 - 上期所 cu1901 期货合约
DCE.m1901 - 大商所 m1901 期货合约
CZCE.SR901 - 郑商所 SR901 期货合约
CFFEX.IF1901 - 中金所 IF1901 期货合约
INE.sc2109 - 上期能源 sc2109 期货合约

CZCE.SPD SR901&SR903 - 郑商所 SR901&SR903 跨期合约
DCE.SP a1709&a1801 - 大商所 a1709&a1801 跨期合约

DCE.m1807-C-2450 - 大商所豆粕期权
CZCE.CF003C11000 - 郑商所棉花期权
SHFE.au2004C308 - 上期所黄金期权
CFFEX.IO2002-C-3550 - 中金所沪深300股指期权
INE.sc2109C450 - 上期能源原油期权

KQ.m@CFFEX.IF - 中金所IF品种主连合约
KQ.i@SHFE.bu - 上期所bu品种指数

SSWE.CUH - 上期所仓单铜现货数据

SSE.600000 - 上交所浦发银行股票编码
SZSE.000001 - 深交所平安银行股票编码
SSE.000016 - 上证50指数
SSE.000300 - 沪深300指数
SSE.000905 - 中证500指数
SSE.510050 - 上交所上证50etf
SSE.510300 - 上交所沪深300etf
SZSE.159919 - 深交所沪深300etf
SSE.10002513 - 上交所上证50etf期权
SSE.10002504 - 上交所沪深300etf期权
SZSE.90000097 - 深交所沪深300etf期权

注意:并非所有合约都是可交易合约.

需要注意郑商所的期货合约格式为合约字母大写,并且只有三位数字位,同时不同家交易所的期权代码格式也各不相同

天勤指数的计算方式为根据在市期货合约的昨持仓量加权平均

天勤主力的选定标准为该合约持仓量和成交量均为最大后,在下一个交易日开盘后进行切换,且切换后不会再切换到之前的合约

实时行情

get_quote() 函数提供实时行情和合约信息:

q = api.get_quote("SHFE.cu2201")

返回值为一个dict, 结构如下:

{
    "datetime": "2021-08-17 14:59:59.000001",  # 行情从交易所发出的时间(北京时间)
    "ask_price1": 69750.0,  # 卖一价
    "ask_volume1": 1,  # 卖一量
    "bid_price1": 69600.0,  # 买一价
    "bid_volume1": 2,  # 买一量
    "ask_price2": 69920.0,  # 卖二价
    "ask_volume2": 3,  # 卖二量
    "bid_price2": 69500.0,  # 买二价
    "bid_volume2": 3,  # 买二量
    "ask_price3": 69940.0,  # 卖三价
    "ask_volume3": 1,  # 卖三量
    "bid_price3": 69450.0,  # 买三价
    "bid_volume3": 1,  # 买三量
    "ask_price4": 70010.0,  # 卖四价
    "ask_volume4": 1,  # 卖四量
    "bid_price4": 69400.0,  # 买四价
    "bid_volume4": 1,  # 买四量
    "ask_price5": 70050.0,  # 卖五价
    "ask_volume5": 1,  # 卖五量
    "bid_price5": 69380.0,  # 买五价
    "bid_volume5": 1,  # 买五量
    "last_price": 69710.0,  # 最新价
    "highest": 70050.0,  # 当日最高价
    "lowest": 69520.0,  # 当日最低价
    "open": 69770.0,  # 开盘价
    "close": 69710.0,  # 收盘价
    "average": 69785.019711,  # 当日均价
    "volume": 761,  # 成交量
    "amount": 265532000.0,  # 成交额
    "open_interest": 8850,  # 持仓量
    "settlement": 69780.0,  # 结算价
    "upper_limit": 75880.0,  # 涨停价
    "lower_limit": 64630.0,  # 跌停价
    "pre_open_interest": 8791,  # 昨持仓量
    "pre_settlement": 70260.0,  # 昨结算价
    "pre_close": 69680.0,  # 昨收盘价
    "price_tick": 10.0,  # 合约价格变动单位
    "price_decs": 0,  # 合约价格小数位数
    "volume_multiple": 5.0,  # 合约乘数
    "max_limit_order_volume": 500,  # 最大限价单手数
    "max_market_order_volume": 0,  # 最大市价单手数
    "min_limit_order_volume": 0,  # 最小限价单手数
    "min_market_order_volume": 0,  # 最小市价单手数
    "underlying_symbol": "",  # 标的合约
    "strike_price": NaN,  # 行权价
    "ins_class": "FUTURE",  # 合约类型
    "instrument_id": "SHFE.cu2201",  # 合约代码
    "instrument_name": "沪铜2201",  # 合约中文名
    "exchange_id": "SHFE",  # 交易所代码
    "expired": false,  # 合约是否已下市
    "trading_time": "{'day': [['09:00:00', '10:15:00'], ['10:30:00', '11:30:00'], ['13:30:00', '15:00:00']], 'night': [['21:00:00', '25:00:00']]}",  # 交易时间段
    "expire_datetime": 1642402800.0,  # 到期具体日,以秒为单位的 timestamp 值
    "delivery_year": 2022,  # 期货交割日年份,只对期货品种有效。期权推荐使用最后行权日年份
    "delivery_month": 1,  # 期货交割日月份,只对期货品种有效。期权推荐使用最后行权日月份
    "last_exercise_datetime": NaN,  # 期权最后行权日,以秒为单位的 timestamp 值
    "exercise_year": 0,  # 期权最后行权日年份,只对期权品种有效。
    "exercise_month": 0,  # 期权最后行权日月份,只对期权品种有效。
    "option_class": "",  # 期权行权方式,看涨:'CALL',看跌:'PUT'
    "exercise_type": "",  # 期权行权方式,美式:'A',欧式:'E'
    "product_id": "cu",  # 品种代码
    "iopv": NaN,  # ETF实时单位基金净值
    "public_float_share_quantity": 0,  # 日流通股数,只对证券产品有效。
    "stock_dividend_ratio": [],  # 除权表 ["20190601,0.15","20200107,0.2"…]
    "cash_dividend_ratio": [],  # 除息表 ["20190601,0.15","20200107,0.2"…]
    "expire_rest_days": 153,   # 距离到期日的剩余天数(自然日天数),正数表示距离到期日的剩余天数,0表示到期日当天,负数表示距离到期日已经过去的天数
    "commission": 17.565,
    "margin": 31617.0
}

对于每个合约, 只需要调用一次 get_quote 函数. 如果需要监控数据更新, 可以使用 wait_update():

q = api.get_quote("SHFE.cu1812")  # 获取SHFE.cu1812合约的行情

while api.wait_update():
  print(q.last_price)    # 收到新行情时都会执行这行

K线数据

get_kline_serial() 函数获取指定合约和周期的K线序列数据:

klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu1812", 10)  # 获取SHFE.cu1812合约的10秒K线

获取按照时间对齐的多合约K线:

klines = api.get_kline_serial(["SHFE.au1912", "SHFE.au2006"], 5)  # 获取SHFE.au2006向SHFE.au1912对齐的K线

详细使用方法及说明请见 get_kline_serial() 函数使用说明。

get_kline_serial() 的返回值是一个 pandas.DataFrame, 包含以下列:

id: 1234 (k线序列号)
datetime: 1501080715000000000 (K线起点时间(按北京时间),自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数)
open: 51450.0 (K线起始时刻的最新价)
high: 51450.0 (K线时间范围内的最高价)
low: 51450.0 (K线时间范围内的最低价)
close: 51450.0 (K线结束时刻的最新价)
volume: 11 (K线时间范围内的成交量)
open_oi: 27354 (K线起始时刻的持仓量)
close_oi: 27355 (K线结束时刻的持仓量)

要使用K线数据, 请使用 pandas.DataFrame 的相关函数. 常见用法示例如下:

klines.iloc[-1].close  # 最后一根K线的收盘价
klines.close          # 收盘价序列, 一个 pandas.Serial

TqSdk中, K线周期以秒数表示,支持不超过1日的任意周期K线,例如:

api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 70) # 70秒线
api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 86400) # 86400秒线, 即日线
api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 86500) # 86500秒线, 超过1日,无效

TqSdk中最多可以获取每个K线序列的最后8000根K线,无论哪个周期。也就是说,你如果提取小时线,最多可以提取最后8000根小时线,如果提取分钟线,最多也是可以提取最后8000根分钟线。

对于每个K线序列, 只需要调用一次 get_kline_serial() . 如果需要监控数据更新, 可以使用 wait_update()

klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu1812", 10)  # 获取SHFE.cu1812合约的10秒K线

while api.wait_update():
    print(klines.iloc[-1])    # K线数据有任何变动时都会执行这行

如果只想在新K线出现时收到信号, 可以配合使用 is_changing():

klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu1812", 10)        # 获取SHFE.cu1812合约的10秒K线

while api.wait_update():
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):    # 判定最后一根K线的时间是否有变化
        print(klines.iloc[-1])                          # 当最后一根K线的时间有变(新K线生成)时才会执行到这里

Tick序列

get_tick_serial() 函数获取指定合约的Tick序列数据:

ticks = api.get_tick_serial("SHFE.cu1812")  # 获取SHFE.cu1812合约的Tick序列

get_tick_serial() 的返回值是一个 pandas.DataFrame, 常见用法示例如下:

ticks.iloc[-1].bid_price1       # 最后一个Tick的买一价
ticks.volume                    # 成交量序列, 一个 pandas.Serial

tick序列的更新监控, 与K线序列采用同样的方式.

关于合约及行情的一些常见问题

怎样同时监控多个合约的行情变化

TqSdk可以订阅任意多个行情和K线, 并在一个wait_update中等待更新. 像这样:

q1 = api.get_quote("SHFE.cu1901")
q2 = api.get_quote("SHFE.cu1902")
k1 = api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 60)
k2 = api.get_kline_serial("SHFE.cu1902", 60)

while api.wait_update():
  print("收到数据了")        # 上面4项中的任意一项有变化, 都会到这一句. 具体是哪个或哪几个变了, 用 is_changing 判断
  if api.is_changing(q1):
    print(q1)               # 如果q1变了, 就会执行这句
  if api.is_changing(q2):
    print(q2)
  if api.is_changing(k1):
    print(k1)
  if api.is_changing(k2):
    print(k2)

关于 wait_update()is_changing() 的详细说明, 请见 策略程序结构