版本变更

3.5.6 (2024/04/11)

• 修复：query_quotes() 函数无法查询广州期货交易所 GFEX 的主连合约和主力合约

3.5.5 (2024/03/27)

• 修复：TqSim 在调用 set_margin 之后，使用 is_changing 判断某个对象是否更新，可能返回的结果不正确

• 优化：多账户下使用 vwap_table()，

  twap_table() 不需要用户多次指定账户

3.5.4 (2024/03/01)

• 修复：回测时，订阅多合约 K 线时，成交可能不符合预期的问题

• docs：补充 TqZq 文档

3.5.3 (2024/02/23)

• 修复：使用 TargetPosScheduler，并且最后一项调仓目标为 0 时，可能出现任务无法结束的问题

• 修复：回测时如果订阅多个不同周期 K 线时，成交可能不符合预期的问题

3.5.2 (2024/02/07)

• 新增：Quote 增加以下属性

  open_max_market_order_volume()、open_max_limit_order_volume()、 open_min_market_order_volume()、open_min_limit_order_volume()、 categories()

3.5.1 (2024/01/24)

• 修复：query_his_cont_quotes() 接口在 3.4.11、3.5.0 版本上报错的问题

• doc：增加外盘文档说明

3.5.0 (2024/01/18)

• 新增：行情增加外盘主连合约，通过 api.query_quotes(exchange_id=['KQD']) 查询外盘合约，外盘合约地址参考 外盘行情

• 新增：TqZq 众期账户类型，支持连接众期服务器交易

• 优化：query_quotes() 函数 ins_class、exchange_id、product_id 参数支持 list

• 修复：ticks 回测时，可能出现账户结算信息为 nan 的问题

3.4.11 (2024/01/03)

• 优化：支持天勤在不同时区设置的操作系统上使用。tqsdk 内部时间表示全部使用北京时间。

  对于以下接口，用户输入 datetime 类型参数时，如果未指定时区信息，tqsdk 会指定为北京时间；如果指定了时区信息，会转为北京时间，保证 Unix Timestamp 时间戳不变。 get_kline_data_series()、get_tick_data_series()、DataDownloader、TqBacktest。

3.4.10 (2023/09/22)

• 修复：pandas 2.1.0 版本 fillna 、NumericBlock 会报 deprecated warning 的问题

• 优化：磁盘空间剩余小于10G，默认不写入日志

3.4.9 (2023/09/15)

• 修复：回测时 TqSim 可能出现 volume_short_today 为负数的问题

3.4.8 (2023/09/07)

• 修复：修正多个 TqKq 快期模拟和辅模拟账户 account_key 重复的问题

3.4.7 (2023/08/29)

• 修复：TargetPosTask 及 twap 添加纯碱期货 2309 合约及 2310 合约暂不支持的提示

• docs：完善 TqKq 快期模拟辅模拟账户使用说明

3.4.6 (2023/08/11)

• 增加：支持同时使用多个快期模拟账户，TqKq、TqKqStock 加入多帐号支持

• 修复：回测后 trade_log 中持仓信息增加 pos_long、pos_short、pos 字段

• 优化：TqApi 初始化时账户相关参数的提示信息

3.4.5 (2023/07/17)

• 修复：TargetPosTask 及 twap 支持红枣期货下单

3.4.4 (2023/07/12)

• 修复: 升级 numpy 后，tafunc.barlast 报错的问题

3.4.3 (2023/07/06)

• 增加: 支持获取 CSI 指数行情

3.4.2 (2023/05/17)

• api：某些 pandas 版本下，web_gui 不更新绘制序列

• docs：修改论坛地址，增加支持杰宜斯的说明

3.4.1 (2023/04/24)

• 修复: 回测时，部分情况下 expired 字段错误

3.4.0 (2023/04/13)

• 增加：支持国密连接，可以在 TqAccount() 构造时指定 sm 参数为 True 来启用. 当启用国密时仅支持: win7 或以上, ubuntu 22.04 或以上, debian 12 或以上

3.3.0 (2022/11/22)

• 增加：支持广州期货交易所 GFEX，如果用户需要交易广期所合约需要升级到此版本以上

3.2.12 (2022/10/20)

• 优化: query_all_level_finance_options() 增加 ETF 期权标的，文档补充完整 ETF 基金名称

• docs：修正文档，添加上交所和深交所中证1000ETF和深交所创业板ETF代码示例

3.2.11 (2022/07/27)

• 增加：下载数据时 csv_file_name 参数支持 str / asyncio.StreamWriter 两种类型

• 修复：vwap_table 手数计算错误的问题

3.2.10 (2022/07/20)

• 增加：增加中证 1000 指数，免费用户可获取该指数行情，参考文档 合约, 行情和历史数据

• 修复：回测中没有正常更新 quotes 下的 expire_rest_days 字段的问题

• 修复：回测 web_gui 图表没有显示成交标注、持仓线的问题

3.2.9 (2022/07/07)

• 增加：下载 tick 数据时增加 average 列

• 增加：get_tick_data_series() 接口返回值中增加 average 列

• 优化：下载数据时优化 cpu 占用

• 优化：tqsdk 内部各个模块使用统一的时间处理函数

• 修复：TargetPosTask 及 twap 增加添加普麦、早籼稻、粳稻及晚籼稻期货暂不支持的提示

• 修复：query_symbol_ranking() 接口某些情况可能报错的问题

3.2.8 (2022/04/29)

• 修复：下载多合约 klines 时数据可能未完全收全的问题

• 修复：支持多进程下使用 get_kline_data_series()、get_tick_data_series() 接口

3.2.7 (2022/04/22)

• 优化：对多线程用例，增加可能的错误提示

• 优化：TqApi 的 debug 默认值修改为 None，且 debug 为 None 情况下在磁盘剩余空间大于 3G 时才可能开启日志

• docs：增加 ETF 期权本地计算卖方保证金示例 o74，完善 targetpostask 的示例文档，完善 Position 下 orders 定义，统一修正文档大小写、变量命名等

3.2.6 (2022/03/09)

• 修复：修正深交所 ETF 期权的昨结算（pre_settlement）字段未正确显示的问题

3.2.5 (2022/03/09)

• 修复：修正上交所 ETF 期权的昨结算（pre_settlement）字段未正确显示的问题

• 修复：TargetPosTask 及 twap 添加强麦期货暂不支持的提示

• 修复：api.insert_order 没有检查 advanced 参数

3.2.4 (2022/03/07)

• 优化：某些情况下启用 web_gui 后网页卡顿的问题

• 修复：修正上交所 ETF 期权的昨结算（pre_settlement）字段

• 修复：TargetPosTask 及 twap 添加动力煤期货暂不支持的提示

• docs：修正文档，增加 tqkq() 的示例，增加 在 TqSdk 中调用 TqSdk2 查询保证金 文档

3.2.3 (2022/02/16)

• 修复：query_all_level_options 接口查询 ETF 期权可能报错的问题

• 修复：提升程序在连续订阅 K 线时的运行速度

• 修复：使用快期模拟账户交易，在断线重连后程序可能报错的问题

• docs：修正文档

3.2.2 (2022/01/26)

• 增加：支持在回测中使用本地风控模块

• 优化：规范化测试脚本，能尽早发现由于依赖库版本升级，而导致部分代码写法不兼容的错误

• docs：修正文档字体显示格式，增加股票回测文档 对股票合约进行回测

3.2.1 (2022/01/11)

• 优化：打印通知时，显示期货账户，改善多账户下用户使用体验

• 优化：免费用户 每日回测 3 次，支持其回测时交易股票；专业版用户 回测次数及交易品种不受限制，专业版购买网址：https://account.shinnytech.com。

• 修复：linux 下使用多进程时，报单号可能重复的问题

• docs：修改交易相关的 get 系列函数文档及示例代码

• TqSdk 计划在 20220601 之后放弃支持 Python 3.6 版本，请尽快升级 Python 版本。 建议升级到 3.8 及以上，以保证所有依赖库都可以使用最新版。

3.2.0 (2021/12/31)

• 新增：TqSimStock 类实现本地股票模拟交易，同时支持在实盘/回测模式下使用。 专业版用户 可用，专业版购买网址：https://account.shinnytech.com。

• web_gui：修复回测时不能正常显示结果报告的问题

• 修复：windows 下调用 get_kline_data_series() 时，可能出现缓存文件不允许重复重命的问题

3.1.1 (2021/12/24)

• 修复：穿管采集文件读取失败

3.1.0 (2021/12/24)

• 新增：为各种账户类型增加接口调用，支持 IDE 更好的提供代码提示。TqSdk 目前支持以下账户类型 TqAccount、TqKq、 TqKqStock、TqSim，本次重构为以上账户类型分别添加了 get_account、get_position、get_order、get_trade 几个接口，明确了其返回值的类型。

  例如：TqKq 实例调用 get_account() ，返回 Account 类型实例；

  TqKqStock 实例调用 get_account() ，返回 SecurityAccount 类型实例。

• 修复：TargetPosTask 及 twap 增加添加红枣期货暂不支持的提示

• docs：更新开盘抢单示例代码

3.0.3 (2021/12/10)

• 修复：从服务器更新节假日表，修复 get_trading_calendar() 接口文档及报错信息

3.0.2 (2021/12/07)

• 修复：调用 get_kline_serial() 接口获取股票前复权 Kline 时，复权计算结果可能出错的问题

• 新增：节假日表添加 2022 年节假日信息

• 新增：支持在 python 3.10 下使用 TqApi

• web_gui：支持多账户下使用

• docs：更新示例合约代码

3.0.1 (2021/11/26)

• 修复：调用 query_symbol_info()，当参数中包含主连/指数合约会报错的问题

• 修复：在某些情况下，回测时获取期权及标的合约的多合约 Kline 可能报错的问题

• 修复：回测时取主连合约，如果用 quote.underlying_quote 直接读取标的合约，在标的合约变更时，可能未重新订阅行情的问题

• 优化：取消网络连接关闭时屏幕输出，改为存入日志文件

• docs：完善 get_account()、get_position()、get_order()、 get_trade() 函数返回值类型文档说明，完善专业版 股票模拟交易 文档，完善 TqSdk2 连接资管平台功能 融航接入文档

3.0.0 (2021/11/12)

• 增加：TqKqStock 快期股票模拟 账户类型，支持股票模拟交易。专业版用户 可用，专业版购买网址：https://account.shinnytech.com。

• 增加：TqRuleAccOpenVolumesLimit 类，日内累计开仓手数限制

• 优化：使用 sgqlc 库生成合约服务的 graphql 查询

2.9.4 (2021/11/04)

• 增加：query_symbol_info() 接口返回值中增加 upper_limit, lower_limit 这两个字段

• 优化: 多账户模式支持回测模块

• 优化: query 系列函数，发送的查询请求中合约列表长度不能大于 8192

• 优化: 网络连接优化断线重连机制

2.9.3 (2021/10/28)

• 增加：TqRuleOpenCountsLimit、TqRuleOpenVolumesLimit 类， 以及 add_risk_rule()、delete_risk_rule() 接口，支持本地风控功能

• 增加：TqRiskRuleError 错误类型，可以捕获风控触发的错误

2.9.2 (2021/10/20)

• 修复：实盘账户无法使用 get_trading_status() 接口的问题

• docs：完善专业版文档

2.9.1 (2021/10/19)

• 增加：get_trading_status() 接口，支持开盘抢单功能

• 增加：query_symbol_info() 接口返回值中增加 product_id, expire_rest_days, trading_time_day, trading_time_night 几个字段

• 优化：TqSim 回测报告增加部分字段，和 web_gui 显示回测报告一致

• 优化：get_kline_data_series()、get_tick_data_series() 接口报错

2.9.0 (2021/09/29)

• 增加：query_symbol_info() 接口返回值中增加 pre_open_interest, pre_settlement, pre_close 这三个字段

• 优化：重构网络连接，增加多账户测试用例

• 优化：简化回测结束后用户依然需要查看 web_gui 时的代码，详情参考 回测结束在浏览器中查看绘图结果

• 优化：网络连接失败时，优化对用户的提示信息

• 优化：实盘账户实盘不支持主连和指数交易，提前抛错提示用户

• docs：更新文档，专业版承诺提供A股股票行情

2.8.6 (2021/09/16)

• 增加：TqApi 增加 query_his_cont_quotes() 接口，可以获取过去 n 个交易日的历史主连信息

• 增加：通知模块 TqNotify，帮助用户收集通知信息并做定制化处理

• docs：完善风控文档，增加专业版权限函数说明

2.8.5 (2021/09/06)

• 增加：TqApi 增加 query_symbol_ranking() 接口，支持查询合约成交排名/持仓排名。

• 增加：TqApi 增加 query_option_greeks() 接口，返回指定期权的希腊指标。

• 修复：pyinstaller 工具由于缺少初始合约文件导致打包失败

• 优化：get_delta()、get_theta()、get_rho()、 get_bs_price()、get_impv() 接口中 option_class 参数支持类型扩展为 str 或者 pandas.Series，详情见文档

2.8.4 (2021/08/31)

• 修复：由于缺少初始合约文件，TqApi 初始化可能失败的问题

2.8.3 (2021/08/30)

• 增加：is_changing 接口增加对于委托单 is_dead()、is_online()、 is_error()、trade_price() 字段支持判断是否更新

• 修复：TqApi 初始化可能失败的问题

• 优化：将已知下市合约直接打包在代码中，缩短 TqApi 初始化时间

• docs：完善主力切换规则说明，将阿里源替换为清华源

2.8.2 (2021/08/17)

• 增加：is_changing 接口增加对于合约 expire_rest_days()，持仓 pos_long()、 pos_short()、pos() 字段支持判断是否更新

• 修复：2.8.1 版本重构后，不支持多线程运行的问题

• docs：更新合约字段示例说明

2.8.1 (2021/08/12)

• 增加：增强在协程中的支持，以下接口 query_quotes()，query_cont_quotes()， query_options()，query_atm_options()， query_symbol_info()，query_all_level_options()， query_all_level_finance_options()，支持协程中 in_options, at_options, out_options = await api.query_all_level_finance_options("SSE.510300", 4.60, "CALL", nearbys = 1) 写法，参考文档：单线程创建多个异步任务

• 修复：target_pos_task 优化报错提示，已经结束的 TargetPosTask 实例再调用 set_target_volume 设置手数会报错。参考文档：cancel()

• 修复：下载历史数据时，某些数据未按照最小价格变动单位保留相应小数位数的问题

• 重构：优化 wait_update、is_changing 接口的实现，增强对协程的支持

• docs：完善回测字段规则文档说明

2.8.0 (2021/08/05)

• 增加：支持免费用户每日回测 3 次

2.7.2 (2021/07/30)

• 增加：支持在回测中使用 query 系列函数，查询结果为回测当天的合约信息

• 增加：Quote 对象增加 underlying_quote 属性，值是一个 Quote 对象（为 underlying_symbol 属性对应的合约引用）或者是 None

• web_gui：修复在 safari 和 firefox 无法正常显示的问题

• docs：完善支持用户自助购买文档

2.7.1 (2021/07/21)

• 修复：query 系列查询看跌期权时，未返回指定的实值、平值、虚值序列的问题

• docs：完善 position 文档说明

• docs：补充期权示例

2.7.0 (2021/07/15)

• 增加：去除 Cython 编译，本地代码全部开源

• 增加：支持 ARM 架构下 CPU 的安装使用

• 增加：TqApi 增加 query_all_level_finance_options() 接口，支持查询指定当月、下月、季月等到期月份的金融期权。

• 增加：支持上期能源下载 ticks 5 档行情

• 修复：某些参数可能造成 twap 无法执行的问题

• 修复：客户端发送的 variables 中变量值不支持空字符串、空列表或者列表中包括空字符串

• 删除：为期权持仓、成交、委托单对象添加部分期权合约信息的功能（2.6.5 增加功能）

• doc：添加隔夜开盘抢单示例，不再建议用户自定义次席连接

2.6.6 (2021/07/05)

• 修复：支持 pandas 1.3.0 版本

• 修复：回测中某些有夜盘的合约，报夜盘时间不在可交易时间段的问题

• web_gui：成交列表中成交价格默认显示4位小数

• doc：完善钉钉推送文档

2.6.5 (2021/06/30)

• 增加：为期权持仓、成交、委托单对象添加部分期权合约信息，方便用户查看

• 增加：回测时，Quote 对象支持读取 expired 值

• 修复：TargetPosScheduler 最后一项等到目标持仓完成退出，最后一项设置的超时时间无效

• 修复：回测时如果先订阅日线，可能出现无法成交的问题

• doc：完善期权文档、增加 TqSdk2 企业版 文档说明

2.6.4 (2021/06/23)

• 增加：Quote 增加 expire_rest_days 属性，表示距离到期日天数

• 增加：TqApi 增加 query_symbol_info() 接口，支持批量查询合约信息

• 增加：TqApi 增加 query_all_level_options() 接口，返回标的对应的全部的实值、平值、虚值期权

• 增加：TqApi 中 query_atm_options() 接口，扩大参数 price_level 支持范围

• 增加：sim.tqsdk_stat 增加总手续费字段

• 修复：回测中某些有夜盘的合约，报夜盘时间不在可交易时间段的问题

• 修复：回测报告中，在有期权交易时，每日收益值有错误

• 修复：回测中限制 get_quote_list() 参数列表长度，最多支持 100 合约

• web_gui：修复部分成交记录箭头标注位置不对的问题

• web_gui：修复报告页面日期没有显示的问题

• web_gui：支持代码运行中可以修改指标颜色

• web_gui：成交列表中，部分成交价格没有按照最小变动价格保留小数位数的问题

• doc：完善期权文档

• doc：完善回测文档

2.6.3 (2021/06/11)

• 修复：twap 策略某些参数组合无法执行的问题，修改后生成随机手数可能最后一笔的下单手数小于设置的最小手数

• 修复：TqSim 模拟交易期权时，某些情况下标的行情不更新的问题

• 完善文档：增加指数、主连行情、期权使用文档说明

• web_gui：增加回测报告图表页面（增加每日资金、每日盈亏、滚动夏普比率、滚动索提诺比率图表）

• web_gui：指标线可以绘制虚线

2.6.2 (2021/06/03)

• 修复：在回测某些时间段时，指数无法交易的问题

• 重构：TqSim 回测统计函数重构，增加 sortino_ratio 索提诺比率指标

• 重构：算法模块中产生随机序列的方法

• 优化：target_pos_task 报错提示文字

• 优化：网络链接建立、断连时的报错提示文字

• 优化：单线程创建多个异步任务文档完善，参考文档：单线程创建多个异步任务

• web_gui：修复成交量图在高分屏下高度错误的问题

• web_gui：k线文字标注为开高低收

• web_gui：图表不显示 BoardId

2.6.1 (2021/05/27)

• 增加：增强在协程中的支持，以下接口 get_quote()，get_quote_list()， get_kline_serial()，get_tick_serial() 支持协程中 quote = await api.get_quote('SHFE.cu2106') 写法，参考文档：单线程创建多个异步任务

• 增加：vwap_table() 的示例代码，参考链接 vwap_table - 交易量平均加权算法

• 优化：twap_table() 的示例代码，参考链接 twap_table - 时间平均加权算法

• 优化：在网络链接开始尝试重连时，增加通知和日志

• 修复：多次创建同合约 TargetPosTask 实例，可能抛错的问题

• 完善文档：补充期权示例文档

2.6.0 (2021/05/20)

• 增加：tqsdk.algorithm 模块提供 vwap_table() 帮助用户完成 vwap 算法下单。

• 增加：TqTimeoutError 错误类型，方便用于捕获此错误

• 增加：TargetPosTask 实例提供 cancel()、is_finished() 方法

• 修复：在异步代码中调用 get_quote 函数时，可能遇到 Task 未被引用而引发的错误

• 修复：Windows 中下载数据时，文件已经被占用而无法继续下载时，TqSdk 没有正常退出的错误

• 优化：针对初始化时的可能出现超时退出的问题，增加错误收集和提示

2.5.1 (2021/05/13)

• 增加：负责策略执行工具 TargetPosScheduler，帮助用户完成复杂的下单策略，同时提供给用户极大的调整空间。文档参考 基于时间维度目标持仓策略

• 增加：TqSim 支持用户设置期权手续费

• 修复：协程中调用 get_quote 可能超时的问题

• 修复：首次登录期货账户可能会抛错的问题

• 优化：修改文档，增加测试脚本日志输出

2.5.0 (2021/04/27)

• 增加：get_quote_list() 接口，支持批量订阅合约。注意其参数和返回值都是 list 类型。

• 增加：版本通知功能，后续版本升级将在 TqSdk 版本大于等于 2.5.0 以上版本做通知

• 优化：TqApi 初始化逻辑，减少了一大半 TqApi 初始化时间

2.4.1 (2021/04/16)

• 增加：TqSim 支持 BEST / FIVELEVEL 市价单

• 修复：回测情况下可能遇到单个合约行情回退的问题

• 修复：get_position 获取持仓添加默认的 exchange_id, instrument_id

• 修复：回测时用到多合约 Kline 且其中某个合约在回测区间内下市，可能导致程序崩溃

• 重构：合约服务模块独立为一个模块，增加了查询合约服务等待时间，减少了api初始化创建失败的概率

• 完善文档

2.4.0 (2021/03/30)

• 增加：twap 增加 trades，average_trade_price 属性，用于获取成交记录和成交均价

• 增加：query_cont_quotes 接口增加 has_night 参数，详情参考 query_cont_quotes()

• 增加：支持用户回测中设置 TqSim 的保证金和手续费，详情参考 set_margin()、set_commission()、get_margin()、get_commission()

• 增加：支持用户回测中使用 quote.underlying_symbol 获取主连对应的主力合约，详情参考 回测时获取主连合约标的

• 修复：回测时大于日线周期的 K 线的收盘时间错误

2.3.5 (2021/03/19)

• 增加：twap 支持在多账户下使用

• 重构： TqSim 模拟交易模块，修复了 TqSim 模拟交易期权时部分字段计算错误的问题，增加测试用例覆盖，提高 TqSim 模块准确性

• 修复：TargetPosTask 能支持多账户下使用

• 修复：之前版本下载无任何成交的合约会显示在 0% 卡住或退出程序，修改为超时（30s）之后跳过该无成交合约下载后续合约

• 完善文档：增加 TargetPosTask 大单拆分模式用法示例，修改完善期权文档等

• 依赖库升级：pandas 版本要求为 >= 1.1.0

2.3.4 (2021/03/11)

• 增加：TargetPosTask 增加 min_volume, max_volume 参数，支持大单拆分模式，详情参考 TargetPosTask

• 重构：TqSim 模拟交易模块，修复了 TqSim 模拟交易时账户、持仓部分资金字段计算错误的 bug

• 修复：query_options(), query_atm_options() 接口中 has_A 参数不生效的 bug

• 修复：在使用 TargetPosTask 时，主动调用 api.close() 程序不能正常退出的错误的 bug

• 修复：回测时使用多合约 Kline 可能引起的 bug

• 修复：在节假日时回测，由于节假日当日无夜盘而导致部分夜盘品种的交易时间段错误

• 修复：web_gui 在切换合约/周期时未更新用户绘图数据的 bug

• 修复：web_gui 幅图数据默认保留两位小数显示

2.3.3 (2021/02/19)

• 修复获取交易日历接口在低版本 pandas 下结果可能出错的问题

2.3.2 (2021/02/08)

• 增加 get_trading_calendar() 接口，支持用户获取交易日历

• 增加 query_atm_options() 接口，支持用户获取指定档位期权

• 修复在回测时订阅当天上市的合约可能出现报错的情况

• 修复 web_gui 回测时某些情况下定位不准确的问题

• 优化 query_quotes() , 支持用户查询交易所的全部主连或指数

• 优化 TqSim 交易失败的提示

• 优化客户端发送的数据包量，降低流量占用

2.3.1 (2021/02/01)

• 增加 t96.py macd 绘图示例，详情参考 t96 - 附图中画MACD

• 修复获取大量合约的多合约Kline，有可能等待超时的问题

• web 优化图表，回测时图表跳转到回测时间段

• 优化测试用例、文档

2.3.0 (2021/01/20)

• 股票实盘交易即将上线

• 回测增加支持获取多合约 Kline，现在可以在回测中使用期权相关函数

• TqSim 增加属性 tqsdk_stat，提供给用户查看回测交易统计信息，详情参考 策略程序回测

• 修复 twap 可能少下单的问题，增加针对 twap 的测试用例

2.2.6 (2021/01/13)

• 增加接口 get_kline_data_series()、get_tick_data_series()，支持 专业版用户 获取一段时间 K 线或 Tick 的用法

• 修复 web 需要拖拽才能更新 K 线的问题，支持自动更新 K 线

• 修复下载多合约 K 线，列名顺序错误的问题

• 修复 web 盘口总手数可能显示错误的问题

• 修复 draw_text 设置颜色无效的问题

2.2.5 (2020/12/29)

• 复权统一命名规范 "F" 表示前复权，"B" 表示后复权，请检查您的代码是否符合规范

• 修复下载复权数据时，由于下载时间段无复权信息，可能导致失败的问题

• 修复复盘时，下单可能会报错的问题

• 修复在 get_kline_serial / get_tick_serial 在 pandas=1.2.0 版本下用法不兼容的问题

• 完善期权相关文档

2.2.4 (2020/12/23)

• 修复新用户第一次安装 TqSdk 可能遇到依赖库 pyJWT 版本不兼容的错误

• 修复 web_gui 拖拽不能缩小图表的问题

2.2.3 (2020/12/22)

• 修复 twap 在退出时由于未等待撤单完成，可能造成重复下单的问题

• 修复 twap 未按时间随机，成交后立即退出的问题

• 修复在复盘模式下 TqSim 设置初始资金无效

• 修复 web 绘制线型无法设置颜色的问题

• 修复回测模式下连接老版行情服务器无法运行问题

2.2.2 (2020/12/17)

• 支持获取复权后 klines/ticks，详情请参考文档 get_kline_serial()、get_tick_serial()

• 支持下载复权后 klines/ticks，详情请参考文档 DataDownloader

• Quote 对象增加除权表(stock_dividend_ratio)，除息表(cash_dividend_ratio) 两个字段，详情请参考文档 Quote

• 修复 twap 算法在手数已经成交时状态没有变为已结束的 bug

• 修复文档中 reference/tqsdk.ta 页面内不能跳转连接

2.2.1 (2020/12/14)

• 修复用户使用 pyinstaller 打包文件，不会自动添加穿管认证文件和 web 资源文件的问题

2.2.0 (2020/12/08)

• 更换 web_gui 绘图引擎，极大改善 web_gui 交互性能

• 由于后续行情服务器升级等原因，建议用户 2020/12/31 号前将 tqsdk 升级至 2.0 以上版本

• 修复发布包中缺失 demo 文件夹的问题

• 修改 lib 示例文档

2.1.4 (2020/11/26)

• 增加计算波动率曲面函数，详情参考 VOLATILITY_CURVE()

• TargetPosTask 支持 price 参数为函数类型，详情参考 TargetPosTask

• 优化下载数据体验，已下市无数据合约提前退出

• 修复在复盘情况下会持续重复发送订阅合约请求的问题，可以改善复盘连接成功率

• 修改优化文档

2.1.3 (2020/11/20)

• 修复 twap 在某些边界条件下无法下单的 bug

• 修复 linux 平台下 web_gui 可能因为端口占用无法启动网页

• DataDownloader.get_data_series() 函数使用可能导致内存泄漏，暂时下线修复

2.1.2 (2020/11/19)

• 下载数据工具支持默认下载 ticks 五档行情

• 下载数据工具增加 get_data_series 接口，可以获取 dataframe 格式数据，详情请参考 get_data_series()

• 优化下载数据体验，无数据合约提前退出

• 修复 twap 算法可能无法持续下单的 bug

• web_gui 替换新版 logo

• web_gui 支持 K 线图放大显示

2.1.1 (2020/11/18)

• 增加 psutil 依赖包

2.1.0 (2020/11/17)

• 增加多账户功能，详情请参考 multiaccount

• 优化日志模块，明确区分屏幕输出、日志文件中的日志格式，并在 TqApi 中提供参数 disable_print，可以禁止 TqApi 在屏幕输出内容，详情请参考 TqApi

• 修复复盘时 web_gui 时间显示错误

• 优化测试用例执行流程，支持并行运行测试

• 修改、优化优化文档

• Python >=3.6.4, 3.7, 3.8, 3.9 才能支持 TqSdk 2.1.0 及以上版本

2.0.5 (2020/11/03)

• 优化：Quote 对象增加若干字段：instrument_name、 exercise_year、exercise_month、last_exercise_datetime、exercise_type、public_float_share_quantity，详情请参考文档 Quote

• 修改：query_options 接口参数名调整，兼容之前的用法

• 修复：CFFEX.IO 指数回测可能报错的bug

• 修复：快期模拟在 web_gui 中优化用户名显示

• 修复：未设置过 ETF 期权风控规则的账户首次设置风控规则时可能报错

• 优化文档：增加 query 系列函数返回数据类型的注释

2.0.4 (2020/10/13)

• 增加 Python 支持版本说明(3.6/3.7/3.8)

• 修复指数不能正常回测问题

• 修复 2020/08/03-2020/09/15 时间内下市合约查询失败的问题

2.0.3 (2020/09/23)

• 修复 api 对不存在合约名称的错误处理

• 增加下载委托单和成交记录的示例 downloader_orders - 下载委托单和成交记录

• 增加 algorithm 算法模块，增加 twap 算法以及对应的 demo 示例 twap_table - 时间平均加权算法

2.0.2 (2020/09/18)

• 2020/10/01 以后，免费版用户不再支持回测，下载数据等功能，点击了解专业版和免费版区别

• 修改中证 500 的合约名称为 SSE.000905

• 修改 TqAccount 检查参数类型并提示用户

2.0.1 (2020/09/17)

• 股票行情正式上线，点击查看详情 合约, 行情和历史数据

• 发布 TqSdk 专业版，点击查看详情 TqSdk 专业版

• 支持 ETF 期权交易，支持的期货公司名单参见 点击查看详细说明

• 提供新版合约接口服务 query_quotes()、query_cont_quotes()、query_options()，替代原有 _data 用法，建议尽早换用

• 增加设置、读取 ETF 期权风控规则的接口，set_risk_management_rule()、get_risk_management_rule()

• 增加 TqAuth 用户认证类，使用 TqApi 时 auth 为必填参数，TqAuth，兼容原有 auth 用法。

• 增加权限校验，提示用户限制信息

• 修改为默认不开启 debug 记录日志

• 修复 TqKq 登录失败的问题

• 修改、优化文档及测试用例

1.8.3 (2020/07/29)

• 修复：pandas 的 consolidate 函数调用可能会造成 K 线数据不更新

• 修复：api.insert_order 没有检查大商所期权不支持市价单

• 优化用户 import pandas 遇到 ImportError 时问题提示

• 更新优化文档，增加股票相关示例，更新示例中的期货合约，标注文档中 objs 对象类型说明

1.8.2 (2020/07/07)

• 增加提供高级委托指令 FAK、FOK，并增加相关文档说明 高级委托指令、示例代码

• 本地模拟交易 sim 支持 FAK、FOK 交易指令，快期模拟暂不支持

• 优化登录请求流程

• 优化测试用例代码，增加关于交易指令的测试用例

• 完善文档内容

1.8.1 (2020/06/19)

• 增加 TqKq 账户类型，可以使用统一的快期模拟账户登录，详情点击 模拟交易和论坛

• 增加支持指数回测

• 支持 with TqApi() as api 写法

• quote 对象增加 exchange_id 字段，表示交易所代码

• 重构 sim 模块代码，便于接入新版行情服务器

• 修复 settargetpos 回测时，在一个交易时段内最后一根 K 线下单无法成交的 bug

• 修复回测时某些品种夜盘无法交易的 bug

• 修复 ticksinfo 函数在 pandas 版本低于 1.0.0 无法正常使用的 bug

• 优化日志输出，实盘下默认启用日志

• 更新 logo，整理优化文档，增加股票行情、主连获取主力等文档说明，优化示例代码目录结构

• 修改、优化测试用例及 CI 流程

1.8.0 (2020/05/12)

• 股票行情测试版发布，_stock 参数设置为 True 可以连接测试行情服务器，提供股票数据 详细说明请点击查看

• 增加计算 ticks 开平方向函数(详见: get_ticks_info() )

• 修复 sim 撤单未检查单号是否可撤

• 重构代码，优化模块划分

• 修改测试脚本和测试用例，提高持续集成效率

1.7.0 (2020/04/16)

• 支持期权模拟交易，支持期权回测

• 增加期权指标的计算公式 (希腊值、隐含波动率、理论价等)

• 增加TqSim模拟交易成交时间判断 (非交易时间段下的委托单将被判定为错单，以减小模拟帐号与实盘的差距)

• 增加账户、持仓中的市值字段 (如果交易了期权，则模拟帐号的账户、持仓字段的定义有一些改变(详见: tqsdk.objs.Account ))

• 修复一个可能导致复盘连接失败的问题

• 优化示例代码

• 优化文档 (增加 期权交易 & 交易所官方组合 文档内容、增加在 在无人监控环境下执行策略 教程内容、优化文档其他细节）

1.6.3 (2020/03/16)

• 修复vscode 插件中不能登录交易的bug

• 增加免责声明

• 增加、完善测试用例

• 修改文档

1.6.2 (2020/02/18)

• 修改 web_gui 默认显示的 ip 地址为 127.0.0.1

• 修复 web_gui 不显示成交记录箭头的问题

• 策略结束后 api 将关闭所有 web 链接

• 优化对 vscode 的支持

• 增加 Quote 的 option_class (期权方向)和 product_id (品种代码)字段

• 优化文档

1.6.1 (2020/02/12)

• 修复 web_gui 不显示成交记录的问题

• 修复 python3.8 下设置 web_gui 参数无效的问题

1.6.0 (2020/02/11)

• 交易网关升级, 所有用户需升级至 1.6.0 版本以上

• 修复参数搜索时由于 TargetPosTask 单实例造成的内存泄漏

• web_gui 参数格式改成 [ip]:port, 允许公网访问

• 改进 web 界面，增加分时图，优化盘口显示内容，修复相关问题

• 修改 barlast() 的返回值为 pandas.Series 类型序列

• 优化回测的成交时间准确性

• 完善文档内容

1.5.1 (2020/01/13)

• 优化 TqApi 参数 web_gui, 允许指定网页地址和端口(详见: 策略程序图形化界面 )

• 更新优化 vscode 插件以及web 页面

• 简化画图函数color的参数

• 增加 barlast 功能函数(详见: barlast() )

• 优化多合约k线报错提示及示例

• 修复 TargetPosTask 进行参数搜索时无法正确执行的bug

• 修复可能触发的回测结果计算报错的问题

• 增加测试用例

• 完善文档内容

1.5.0 (2020/01/06)

• 支持股票上线准备，增加天勤用户认证

• TqSim 的 trade_log 改为公开变量

• 完善文档内容

1.4.0 (2019/12/25)

• 在 TqSdk 中直接支持复盘功能(详见: 策略程序复盘 )

• 增加回测报告内容(胜率、每手盈亏额比例)

• 从当前版本开始，不再支持天勤终端合约代码图形显示

• 修复 web_gui 功能中的部分已知问题

• 修复在一些情况无法输出回测报告的问题

• 修复使用 slave/master 多线程模式时的报错问题

• 修复回测结束前最后一条行情未更新的bug

• 从 logger 中分离从服务器返回的通知信息(以便单独处理或屏蔽)

• 修复使用 TargetPoseTask 实例时可能引发的报错

• 完善文档内容

1.3.2 (2019/12/19)

• 修复在填写了画图的 color 参数时引起的报错

• 修复在 vscode 插件和天勤终端中不能运行策略的bug

• 完善文档内容

1.3.1 (2019/12/18)

• 支持通过 tqsdk.TqApi 内 设置 web_gui=True 参数以实现实盘/回测的图像化支持 , (详见: 策略程序图形化界面 )

• 增加支持 Python3.8

• 完善 TqSdk 各公开函数的参数类型标注及函数返回值类型标注

• 将 api 中除业务数据以外的所有变量私有化

• 完善测试用例

• 完善文档内容

1.2.1 (2019/12/04)

• 完善 insert_order() 函数返回的 order 的初始化字段：增加 limit_price、price_type、volume_condition、time_condition 字段

• 增加 quote 行情数据中的 trading_time、expire_datetime、delivery_month、delivery_year、ins_class 字段

• 删除 quote 行情数据中的 change、change_percent 字段

• 修复重复发送K线订阅指令给服务器的bug

• 修复未订阅行情时回测不能立即结束的bug

• 完善测试用例

• 完善文档内容

1.2.0 (2019/11/21)

• 支持同时获取对齐的多合约 K 线 (详见 get_kline_serial() )

• 修复回测时未将非 TqSim 账号转换为 TqSim 的 bug

• 修复 wait_update() 填写 deadline 参数并等待超时后向服务器发送大量消息

• 完善测试用例

• 完善示例程序

• 完善文档内容

1.1.0 (2019/10/15)

• 增加时间类型转换的功能函数 (详见 tafunc() )

• 修复与天勤连接时的一些bug

• 完善测试用例及测试环境配置

• 修改回测log内容,去除回测时log中的当前本地时间

• 完善文档内容

1.0.0 (2019/09/19)

• 修复: 各id生成方式

• 修复: 重复输出日志

• 修复: 命令行运行策略文件时,复盘模式下的参数返回值

• 添加持续集成功能

• 完善文档内容

0.9.18 (2019/09/11)

• 修复: 断线重连时触发的一系列bug

• 修复: register_update_notify 以 klines 作为参数输入时报错的bug

• 修复: 因不能删除业务数据导致的内存泄漏bug

• 部分修复: diff中的数据不是dict类型导致的bug

• 增加gui相关示例程序及文档

• 增加单元测试用例

• 完善文档内容

0.9.17 (2019/08/27)

• 修复: TqApi.copy()创建slave实例时工作不正常的bug

• 改进行情订阅信息同步到天勤的机制

• 改进TqSdk运行错误传递给天勤的机制

• 将TqApi的私有成员名字前加前缀下划线

• 增加各公开函数的返回值类型标注

• 支持使用email地址作为模拟交易账号

• 增强TargetPosTask及指标函数等内容的说明文档

0.9.15 (2019/08/14)

• 调整tqsdk与天勤的连接机制

• 去除get_order()及get_position()等函数的返回值中与业务无关的"_path", "_listener" 数据, 使其只返回业务数据

• 添加对公开函数输入值类型及范围的检查

0.9.9 (2019/07/22)

• 持仓对象 Position 增加了实时持仓手数属性 pos_long_his, pos_long_today, pos_short_his, pos_short_today ，这些属性在成交时与成交记录同步更新

• 修正 TargetPosTask 因为持仓手数更新不同步导致下单手数错误的bug

• 取消交易单元机制

0.9.8 (2019/06/17):

• TqApi 增加 copy 函数，支持在一个进程中用master/slave模式创建多个TqApi实例

0.9.7 (2019/06/03):

• 修正持仓数据不能 copy() 的问题

0.9.6 (2019/05/30):

• Quote, Account, Position, Order, Trade 的成员变量名在IDE中支持自动补全(Pycharm测试可用)

• Order 增加了 is_dead() 属性 - 用于判定委托单是否确定已死亡（以后一定不会再产生成交）

• Order 增加了 is_online() 属性 - 用于判定这个委托单是否确定已报入交易所（即下单成功，无论是否成交）

• Order 增加了 is_error() 属性 - 用于判定这个委托单是否确定是错单（即下单失败，一定不会有成交）

• Order 增加了 trade_price() 属性 - 委托单的平均成交价

• Order 增加了 trade_records() 属性 - 委托单的成交记录

• 文档细节修正

0.9.5 (2019/05/24):

• 加入期货公司次席支持, 创建 TqAccount 时可以通过 front_broker 和 front_url 参数指定次席服务器

0.9.4 (2019/05/22):

• 修正穿透式监管采集信息编码问题

0.9.3 (2019/05/22):

• (BREAKING) 模拟交易默认资金调整为一千万

• 加入穿透式监管支持. 用户只需升级 TqSdk 到此版本, 无需向期货公司申请AppId, 即可满足穿透式监管信息采集规范要求.

0.9.2 (2019/05/07):

• 修正画图相关函数

0.9.1 (2019/04/15):

• (BREAKING) TqApi.get_quote, get_kline_serial, get_account 等函数, 现在调用时会等待初始数据到位后才返回

• (BREAKING) k线序列和tick序列格式改用pandas.DataFrame

• 支持上期所五档行情

• 增加 数十个技术指标 和 序列计算函数, 使用纯python实现. 加入ta和ta_func库

• 加入策略单元支持. 在一个账户下运行多个策略时, 可以实现仓位, 报单的相互隔离

• 加强与天勤终端的协作，支持策略程序在天勤中画图, 支持回测结果图形化显示与分析, 支持策略运行监控和手工下单干预

• 示例程序增加随机森林(random_forest)策略

• 示例程序增加菲阿里四价策略

0.8.9 (2019/01/21):

• 加入双均线策略

• 加入网格交易策略

• 数据下载器支持按交易日下载数据

• 修正模拟交易数据不正确的问题

• 修正回测时出现“平仓手数不足"的问题

2018/12/12:

• 加入直连行情交易服务器模式

• 模拟交易结束后输出交易报告

• 修正回测时账户资金计算错误的问题

2018/11/16:

• 加入策略回测功能

2018/10/25:

• 加入海龟策略

2018/10/17:

• 加入 dual thrust 策略

• 加入 r-breaker 策略

2018/08/30:

• 目标持仓模型(TargetPosTask)支持上期所的平今平昨和中金所禁止平今

• K线/Tick序列加入 to_dataframe 函数将数据转为 pandas.DataFrame

• 加入 close 函数用于退出时清理各种资源

• wait_update 由设定超时秒数改为设定截止时间, 并返回是否超时

• 加入调试模式，将调试信息写入指定的文件中

• 修正和某些开发环境不兼容的问题

• 规范了各业务数据的类型

• register_update_notify 支持监控特定的业务数据

2018/08/10:

• 目标持仓Task自动处理上期所平今/平昨

• 主力合约加入 underlying_symbol 字段用来获取标的合约

• 更新文档