合约, 行情和历史数据
合约代码
TqSdk中的合约代码, 统一采用 交易所代码.交易所内品种代码 的格式. 交易所代码为全大写字母, 交易所内品种代码的大小写规范, 遵从交易所规定, 大小写敏感.
其中 TqSdk 免费版本提供全部的期货、商品/金融期权和上证50、沪深300、中证500和中证1000的实时行情
购买或申请 TqSdk 专业版试用后可提供A股股票的实时和历史行情，具体免费版和专业版的区别，请点击 天勤量化专业版
目前 TqSdk 支持的交易所包括:
CODE |
NAME |
|---|---|
SHFE |
上海期货交易所 |
DCE |
大连商品交易所 |
CZCE |
郑州商品交易所 |
CFFEX |
中国金融交易所 |
INE |
上海能源中心(原油在这里) |
KQ |
快期 (所有主连合约, 指数都归属在这里) |
KQD |
快期外盘主连合约 |
SSWE |
上期所仓单 |
SSE |
上海证券交易所 |
SZSE |
深圳证券交易所 |
GFEX |
广州期货交易所 |
一些合约代码示例:
SHFE.cu1901 - 上期所 cu1901 期货合约
DCE.m1901 - 大商所 m1901 期货合约
CZCE.SR901 - 郑商所 SR901 期货合约
CFFEX.IF1901 - 中金所 IF1901 期货合约
INE.sc2109 - 上期能源 sc2109 期货合约
GFEX.si2301 - 广期所 si2301 期货合约
CZCE.SPD SR901&SR903 - 郑商所 SR901&SR903 跨期合约
DCE.SP a1709&a1801 - 大商所 a1709&a1801 跨期合约
GFEX.SP si2308&si2309 - 广期所 si2308&si2309 跨期组合
DCE.m1807-C-2450 - 大商所豆粕期权
CZCE.CF003C11000 - 郑商所棉花期权
SHFE.au2004C308 - 上期所黄金期权
CFFEX.IO2002-C-3550 - 中金所沪深300股指期权
INE.sc2109C450 - 上期能源原油期权
GFEX.si2308-C-5800 - 广期所硅期权
KQ.m@CFFEX.IF - 中金所IF品种主连合约
KQ.i@SHFE.bu - 上期所bu品种指数
KQD.m@CBOT.ZS - 美黄豆主连
SSWE.CUH - 上期所仓单铜现货数据
SSE.600000 - 上交所浦发银行股票编码
SZSE.000001 - 深交所平安银行股票编码
SSE.000016 - 上证50指数
SSE.000300 - 沪深300指数
SSE.000905 - 中证500指数
SSE.000852 - 中证1000指数
SSE.510050 - 上交所上证50ETF
SSE.510300 - 上交所沪深300ETF
SZSE.159919 - 深交所沪深300ETF
SSE.10002513 - 上交所上证50ETF期权
SSE.10002504 - 上交所沪深300ETF期权
SZSE.90000097 - 深交所沪深300ETF期权
SZSE.159915 - 易方达创业板ETF
SZSE.90001277 - 创业板ETF期权
SZSE.159922 - 深交所中证500ETF
SZSE.90001355 - 深交所中证500ETF期权
SSE.510500 - 上交所中证500ETF
SSE.10004497 - 上交所中证500ETF期权
SZSE.159901 - 深交所100ETF
注意：并非所有合约都是可交易合约.
需要注意郑商所的期货合约格式为合约字母大写，并且只有三位数字位，同时不同家交易所的期权代码格式也各不相同
天勤指数的计算方式为根据在市期货合约的昨持仓量加权平均
天勤主力的选定标准为该合约持仓量和成交量均为最大后，在下一个交易日开盘后进行切换，且切换后不会再切换到之前的合约
实时行情
get_quote() 函数提供实时行情和合约信息:
q = api.get_quote("SHFE.cu2201")
返回值为一个dict, 结构如下:
{
"datetime": "2021-08-17 14:59:59.000001", # 行情从交易所发出的时间(北京时间)
"ask_price1": 69750.0, # 卖一价
"ask_volume1": 1, # 卖一量
"bid_price1": 69600.0, # 买一价
"bid_volume1": 2, # 买一量
"ask_price2": 69920.0, # 卖二价
"ask_volume2": 3, # 卖二量
"bid_price2": 69500.0, # 买二价
"bid_volume2": 3, # 买二量
"ask_price3": 69940.0, # 卖三价
"ask_volume3": 1, # 卖三量
"bid_price3": 69450.0, # 买三价
"bid_volume3": 1, # 买三量
"ask_price4": 70010.0, # 卖四价
"ask_volume4": 1, # 卖四量
"bid_price4": 69400.0, # 买四价
"bid_volume4": 1, # 买四量
"ask_price5": 70050.0, # 卖五价
"ask_volume5": 1, # 卖五量
"bid_price5": 69380.0, # 买五价
"bid_volume5": 1, # 买五量
"last_price": 69710.0, # 最新价
"highest": 70050.0, # 当日最高价
"lowest": 69520.0, # 当日最低价
"open": 69770.0, # 开盘价
"close": 69710.0, # 收盘价
"average": 69785.019711, # 当日均价
"volume": 761, # 成交量
"amount": 265532000.0, # 成交额
"open_interest": 8850, # 持仓量
"settlement": 69780.0, # 结算价
"upper_limit": 75880.0, # 涨停价
"lower_limit": 64630.0, # 跌停价
"pre_open_interest": 8791, # 昨持仓量
"pre_settlement": 70260.0, # 昨结算价
"pre_close": 69680.0, # 昨收盘价
"price_tick": 10.0, # 合约价格变动单位
"price_decs": 0, # 合约价格小数位数
"volume_multiple": 5.0, # 合约乘数
"max_limit_order_volume": 500, # 最大限价单手数
"max_market_order_volume": 0, # 最大市价单手数
"min_limit_order_volume": 0, # 最小限价单手数
"min_market_order_volume": 0, # 最小市价单手数
"underlying_symbol": "", # 标的合约
"strike_price": NaN, # 行权价
"ins_class": "FUTURE", # 合约类型
"instrument_id": "SHFE.cu2201", # 合约代码
"instrument_name": "沪铜2201", # 合约中文名
"exchange_id": "SHFE", # 交易所代码
"expired": false, # 合约是否已下市
"trading_time": "{'day': [['09:00:00', '10:15:00'], ['10:30:00', '11:30:00'], ['13:30:00', '15:00:00']], 'night': [['21:00:00', '25:00:00']]}", # 交易时间段
"expire_datetime": 1642402800.0, # 到期具体日，以秒为单位的 timestamp 值
"delivery_year": 2022, # 期货交割日年份，只对期货品种有效。期权推荐使用最后行权日年份
"delivery_month": 1, # 期货交割日月份，只对期货品种有效。期权推荐使用最后行权日月份
"last_exercise_datetime": NaN, # 期权最后行权日，以秒为单位的 timestamp 值
"exercise_year": 0, # 期权最后行权日年份，只对期权品种有效。
"exercise_month": 0, # 期权最后行权日月份，只对期权品种有效。
"option_class": "", # 期权行权方式，看涨:'CALL'，看跌:'PUT'
"exercise_type": "", # 期权行权方式，美式:'A'，欧式:'E'
"product_id": "cu", # 品种代码
"iopv": NaN, # ETF实时单位基金净值
"public_float_share_quantity": 0, # 日流通股数，只对证券产品有效。
"stock_dividend_ratio": [], # 除权表 ["20190601,0.15","20200107,0.2"…]
"cash_dividend_ratio": [], # 除息表 ["20190601,0.15","20200107,0.2"…]
"expire_rest_days": 153, # 距离到期日的剩余天数（自然日天数），正数表示距离到期日的剩余天数，0表示到期日当天，负数表示距离到期日已经过去的天数
"commission": 17.565,
"margin": 31617.0
}
对于每个合约, 只需要调用一次 get_quote 函数. 如果需要监控数据更新, 可以使用 wait_update():
q = api.get_quote("SHFE.cu1812") # 获取SHFE.cu1812合约的行情
while api.wait_update():
print(q.last_price) # 收到新行情时都会执行这行
K线数据
get_kline_serial() 函数获取指定合约和周期的K线序列数据:
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu1812", 10) # 获取SHFE.cu1812合约的10秒K线
获取按照时间对齐的多合约K线:
klines = api.get_kline_serial(["SHFE.au1912", "SHFE.au2006"], 5) # 获取SHFE.au2006向SHFE.au1912对齐的K线
详细使用方法及说明请见 get_kline_serial() 函数使用说明。
get_kline_serial() 的返回值是一个 pandas.DataFrame, 包含以下列:
id: 1234 (k线序列号)
datetime: 1501080715000000000 (K线起点时间(按北京时间)，自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数)
open: 51450.0 (K线起始时刻的最新价)
high: 51450.0 (K线时间范围内的最高价)
low: 51450.0 (K线时间范围内的最低价)
close: 51450.0 (K线结束时刻的最新价)
volume: 11 (K线时间范围内的成交量)
open_oi: 27354 (K线起始时刻的持仓量)
close_oi: 27355 (K线结束时刻的持仓量)
要使用K线数据, 请使用 pandas.DataFrame 的相关函数. 常见用法示例如下:
klines.iloc[-1].close # 最后一根K线的收盘价
klines.close # 收盘价序列, 一个 pandas.Serial
TqSdk中, K线周期以秒数表示，支持不超过1日的任意周期K线，例如:
api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 70) # 70秒线
api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 86400) # 86400秒线, 即日线
api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 86500) # 86500秒线, 超过1日，无效
TqSdk中最多可以获取每个K线序列的最后8000根K线，无论哪个周期。也就是说，你如果提取小时线，最多可以提取最后8000根小时线，如果提取分钟线，最多也是可以提取最后8000根分钟线。
对于每个K线序列, 只需要调用一次 get_kline_serial() . 如果需要监控数据更新, 可以使用 wait_update()
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu1812", 10) # 获取SHFE.cu1812合约的10秒K线
while api.wait_update():
print(klines.iloc[-1]) # K线数据有任何变动时都会执行这行
如果只想在新K线出现时收到信号, 可以配合使用 is_changing():
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu1812", 10) # 获取SHFE.cu1812合约的10秒K线
while api.wait_update():
if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"): # 判定最后一根K线的时间是否有变化
print(klines.iloc[-1]) # 当最后一根K线的时间有变(新K线生成)时才会执行到这里
Tick序列
get_tick_serial() 函数获取指定合约的Tick序列数据:
ticks = api.get_tick_serial("SHFE.cu1812") # 获取SHFE.cu1812合约的Tick序列
get_tick_serial() 的返回值是一个 pandas.DataFrame, 常见用法示例如下:
ticks.iloc[-1].bid_price1 # 最后一个Tick的买一价
ticks.volume # 成交量序列, 一个 pandas.Serial
tick序列的更新监控, 与K线序列采用同样的方式.
关于合约及行情的一些常见问题
怎样同时监控多个合约的行情变化
TqSdk可以订阅任意多个行情和K线, 并在一个wait_update中等待更新. 像这样:
q1 = api.get_quote("SHFE.cu1901") q2 = api.get_quote("SHFE.cu1902") k1 = api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 60) k2 = api.get_kline_serial("SHFE.cu1902", 60) while api.wait_update(): print("收到数据了") # 上面4项中的任意一项有变化, 都会到这一句. 具体是哪个或哪几个变了, 用 is_changing 判断 if api.is_changing(q1): print(q1) # 如果q1变了, 就会执行这句 if api.is_changing(q2): print(q2) if api.is_changing(k1): print(k1) if api.is_changing(k2): print(k2)关于
wait_update()和is_changing()的详细说明, 请见 策略程序结构