常见问题

运行 TqSdk 的系统要求是什么？

操作系统: Windows/Linux

Python 3.6+

另外可搭配 天勤终端 使用, 天勤终端 提供了 自定义组合 、历史复盘 等功能，天勤客户端下载地址 。

运行 pip install tqsdk 之后，如何找到安装的文件？

可以运行以下命令行查看安装包的位置：

pip show --files tqsdk
示例t10截图

安装包位于 Location 位置的 tqsdk/ 目录下，所有源文件都在这里，tqsdk/demo/ 下是所有示例文件。

参考链接： pip文档

运行示例代码后提示 "RuntimeError: Cannot run the event loop while another loop is running"

TqSdk 使用了 python3 的原生协程和异步通讯库 asyncio，部分 IDE 不支持 asyncio，例如:

可以直接运行示例代码(例如: "python demo/tutorial/t10.py")，或使用支持 asyncio 的 IDE (例如: pycharm)

关于平今平昨怎么处理？

  • 直接使用 api.insert_order 下单，在 offset 字段上可以直接指定平今平昨（CLOSETODAY/CLOSE）。

python demo/tutorial/t41.py
#!/usr/bin/env python
#  -*- coding: utf-8 -*-

from tqsdk import TqApi

api = TqApi()
quote = api.get_quote("SHFE.rb1910")
# 开仓两手并等待完成
order = api.insert_order(symbol="SHFE.rb1910", direction="BUY", offset="OPEN", limit_price=quote.ask_price1, volume=2)
while order.status != "FINISHED":
    api.wait_update()
print("已开仓")
# 平今两手并等待完成
order = api.insert_order(symbol="SHFE.rb1910", direction="SELL", offset="CLOSETODAY", limit_price=quote.bid_price1,
                         volume=2)
while order.status != "FINISHED":
    api.wait_update()
print("已平今")
# 关闭api,释放相应资源
api.close()

  • 使用 TargetPosTask，目标持仓模型下单，通过参数 offset_priority 设置平今平昨优先级。

python demo/tutorial/t71.py
#!/usr/bin/env python
#  -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'yanqiong'

from tqsdk import TqApi, TargetPosTask

'''
连续3根阴线就做空，连续3根阳线就做多，否则空仓
'''

api = TqApi()
# 设定连续多少根阳线/阴线
length = 3
# 获得 rb1910 10秒K线的引用, 长度为 length+1
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb1910", 10, data_length=length + 1)
# 创建 rb1910 的目标持仓 task，该 task 负责调整 rb1910 的仓位到指定的目标仓位, offset_priority的用法详见文档
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1910", offset_priority="今昨开")

while True:
    api.wait_update()
    # 只有在新创建出K线时才判断开平仓条件
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        # 跳过最后一根刚生成的K线
        df = klines.iloc[:-1]
        # 比较收盘价和开盘价，判断是阳线还是阴线
        # df.close 为收盘价序列, df.open 为开盘价序列, ">"(pandas.Series.gt) 返回收盘价是否大于开盘价的一个新序列
        up = df.close > df.open
        down = df.close < df.open
        if all(up):
            print("连续阳线: 目标持仓 多头1手")
            # 设置目标持仓为正数表示多头，负数表示空头，0表示空仓
            target_pos.set_target_volume(1)
        elif all(down):
            print("连续阴线: 目标持仓 空头1手")
            target_pos.set_target_volume(-1)
        else:
            print("目标持仓: 空仓")
            target_pos.set_target_volume(0)

模拟交易的成交规则是什么？

限价单要求报单价格达到或超过对手盘价格才能成交, 成交价为报单价格, 如果没有对手盘(涨跌停)则无法成交

市价单使用对手盘价格成交, 如果没有对手盘(涨跌停)则自动撤单

模拟交易不会有部分成交的情况, 要成交就是全部成交

网络断线怎么处理？

TqSdk 会自动重连服务器, 不需要特殊处理。但是断线时报的单可能会丢掉，因此应尽量确保网络稳定

我想在周末或晚上开发交易程序, 但是行情不跳, 有什么办法么?

您可以使用天勤终端提供的复盘功能：

  • 从 天勤客户端下载地址 下载并安装 天勤终端

  • 参见: 历史复盘 进入复盘模式

  • 创建 TqApi 实例时 account 参数填写 "SIM" 即可在所选的历史日期下测试策略

在 Pycharm 中停止正在运行的海龟策略，为何不能保存持仓状态？

因为在 Windows 下的 PyCharm 中终止正在运行中的程序,不会执行程序代码文件里 finally 代码段(在Linux中或在Windows的命令行下则无此问题)

可以在运行策略前对 PyCharm 进行相关设置:

  • 单击 "Run" 设置按钮

  • 选择 "Edit Configurations..." 选项

  • 在左侧导航栏中选中该策略代码的py文件

  • 勾选 "Emulate terminal in output console"

  • 点击 "OK" 确认