TqSdk整体结构

文件结构

File	Description
api.py	TqApi 接口主文件
tqhelper.py	TqApi 辅助代码
exception.py	异常类型定义
objs.py	主要业务数据结构定义
sim.py	本地模拟交易
backtest.py	回测支持
lib.py	交易辅助工具
ta.py	技术指标
tafunc.py	技术分析函数
ctpse/*	穿透式监管信息采集模块
test/*	单元测试用例
demo/*	示例程序

数据流

TqSdk中以数据流的方式连接各组件。TqChan(本质是一个asyncio.Queue)被用作两个组件间的单向数据流管道，一个组件向 TqChan 中放入数据包，另一个组件从 TqChan 中依次取出数据包。

实盘运行时，整个数据流结构如下图:

数据包上行流程(以报单为例):

1. 用户程序调用 TqApi 中的某些需要发出数据包的功能函数, 以 TqApi.insert_order 为例

2. TqApi.insert_order 函数生成一个需要发出的数据包, 将此数据包放入 api_send_chan

3. TqAccount 从 api_send_chan 中取出此数据包，根据 aid 字段，决定将此数据包放入 td_send_chan

4. 连接到交易网关的 websocket client 从 td_send_chan 中取出此数据包，通过网络发出

数据包下行流程(以接收行情为例):

1. 连接到行情网关的 websocket client 从网络收到一个数据包，将其放入 md_recv_chan

2. TqAccount 从md_recv_chan中取出此数据包，将它放入 api_recv_chan

3. TqApi 从api_recv_chan中取出此数据包，将数据包中携带的行情数据合并到内存存储区中

基于这样的数据流结构，可以通过简单更换部分组件的方式实现不同工作模式。例如模拟交易时，我们用 TqSim 替换 TqAccount:

策略回测则是这样:

内存数据存储与更新

按照 DIFF 协议推荐的客户端最佳实践，TqApi 使用单一变量(TqApi._data)存储所有业务数据, 它的结构如下:

在每次收到数据包时，TqApi都会将数据包内容合并到 TqApi._data 中. 具体的代码流程如下:

1. websocket client 收到数据包, 放入 TqApi._pending_diffs

2. wait_update 函数发现 TqApi._pending_diffs 有待处理数据包, 中止异步循环以处理此数据包:

   while not self._wait_timeout and not self._pending_diffs:     # 这里发现 self._pending_diffs 非空, 中止 while 循环
       self._run_once()
   

3. wait_update 调用 self._merge_diff 函数:

   for d in self._diffs:
       self._merge_diff(self._data, d, self._prototype, False)
   

4. TqApi._merge_diff 函数将收到的数据包并入本地存储.

5. 对于k线之类的序列数据, 后续继续将更新的数据复制到 pandas dataframe 中

异步任务调度

TqApi 在 wait_update 函数中完成所有异步任务的调度执行. 每当用户程序执行 api.wait_update 函数时, 会调度所有 task 运行, 直到收到新数据包或超时 wait_update函数返回, 继续执行后续用户代码