版本变更¶
1.5.1(2020/01/13)
优化 TqApi 参数 web_gui, 允许指定网页地址和端口(详见: 策略程序图形化界面 )
更新优化 vscode 插件以及web 页面
简化画图函数color的参数
增加 barlast 功能函数(详见:
barlast())优化多合约k线报错提示及示例
修复 TargetPosTask 进行参数搜索时无法正确执行的bug
修复可能触发的回测结果计算报错的问题
增加测试用例
完善文档内容
1.5.0(2020/01/06)
交易网关升级, 所有用户需升级至 1.5.0 版本以上
支持股票上线准备，增加天勤用户认证
TqSim 的 trade_log 改为公开变量
完善文档内容
1.4.0(2019/12/25)
在 TqSdk 中直接支持复盘功能(详见: 策略程序复盘 )
增加回测报告内容(胜率、每手盈亏额比例)
从当前版本开始，不再支持天勤终端合约代码图形显示
修复 web_gui 功能中的部分已知问题
修复在一些情况无法输出回测报告的问题
修复使用 slave/master 多线程模式时的报错问题
修复回测结束前最后一条行情未更新的bug
从 logger 中分离从服务器返回的通知信息(以便单独处理或屏蔽)
修复使用 TargetPoseTask 实例时可能引发的报错
完善文档内容
1.3.2(2019/12/19)
修复在填写了画图的 color 参数时引起的报错
修复在 vscode 插件和天勤终端中不能运行策略的bug
完善文档内容
1.3.1(2019/12/18)
支持通过
tqsdk.api.TqApi内 设置 web_gui=True 参数以实现实盘/回测的图像化支持 , (详见: 策略程序图形化界面 )增加支持 Python3.8
完善 TqSdk 各公开函数的参数类型标注及函数返回值类型标注
将 api 中除业务数据以外的所有变量私有化
完善测试用例
完善文档内容
1.2.1(2019/12/04)
完善 insert_order() 函数返回的 order 的初始化字段：增加 limit_price、price_type、volume_condition、time_condition 字段
增加 quote 行情数据中的 trading_time、expire_datetime、delivery_month、delivery_year、ins_class 字段
删除 quote 行情数据中的 change、change_percent 字段
修复重复发送K线订阅指令给服务器的bug
修复未订阅行情时回测不能立即结束的bug
完善测试用例
完善文档内容
1.2.0(2019/11/21)
支持同时获取对齐的多合约 K 线 (详见
get_kline_serial())修复回测时未将非 TqSim 账号转换为 TqSim 的 bug
修复 wait_update() 填写 deadline 参数并等待超时后向服务器发送大量消息
完善测试用例
完善示例程序
完善文档内容
1.1.0(2019/10/15)
增加时间类型转换的功能函数 (详见
tafunc())修复与天勤连接时的一些bug
完善测试用例及测试环境配置
修改回测log内容,去除回测时log中的当前本地时间
完善文档内容
1.0.0 (2019/09/19)
修复: 各id生成方式
修复: 重复输出日志
修复: 命令行运行策略文件时,复盘模式下的参数返回值
添加持续集成功能
完善文档内容
0.9.18 (2019/09/11)
修复: 断线重连时触发的一系列bug
修复: register_update_notify 以 klines 作为参数输入时报错的bug
修复: 因不能删除业务数据导致的内存泄漏bug
部分修复: diff中的数据不是dict类型导致的bug
增加gui相关示例程序及文档
增加单元测试用例
完善文档内容
0.9.17 (2019/08/27)
修复: TqApi.copy()创建slave实例时工作不正常的bug
改进行情订阅信息同步到天勤的机制
改进TqSdk运行错误传递给天勤的机制
将TqApi的私有成员名字前加前缀下划线
增加各公开函数的返回值类型标注
支持使用email地址作为模拟交易账号
增强TargetPosTask及指标函数等内容的说明文档
0.9.15 (2019/08/14)
调整tqsdk与天勤的连接机制
去除get_order()及get_position()等函数的返回值中与业务无关的"_path", "_listener" 数据, 使其只返回业务数据
添加对公开函数输入值类型及范围的检查
0.9.9 (2019/07/22)
持仓对象
Position增加了实时持仓手数属性 pos_long_his, pos_long_today, pos_short_his, pos_short_today ，这些属性在成交时与成交记录同步更新修正
TargetPosTask因为持仓手数更新不同步导致下单手数错误的bug取消交易单元机制
0.9.8 (2019/06/17):
TqApi增加 copy 函数，支持在一个进程中用master/slave模式创建多个TqApi实例
0.9.7 (2019/06/03):
修正持仓数据不能 copy() 的问题
0.9.6 (2019/05/30):
Quote,Account,Position,Order,Trade的成员变量名在IDE中支持自动补全(Pycharm测试可用)Order增加了is_online()属性 - 用于判定这个委托单是否确定已报入交易所（即下单成功，无论是否成交）Order增加了is_error()属性 - 用于判定这个委托单是否确定是错单（即下单失败，一定不会有成交）Order增加了trade_price()属性 - 委托单的平均成交价Order增加了trade_records()属性 - 委托单的成交记录文档细节修正
0.9.5 (2019/05/24):
加入期货公司次席支持, 创建 TqAccount 时可以通过 front_broker 和 front_url 参数指定次席服务器
0.9.4 (2019/05/22):
修正穿透式监管采集信息编码问题
0.9.3 (2019/05/22):
(BREAKING) 模拟交易默认资金调整为一千万
加入穿透式监管支持. 用户只需升级 TqSdk 到此版本, 无需向期货公司申请AppId, 即可满足穿透式监管信息采集规范要求.
0.9.2 (2019/05/07):
修正画图相关函数
0.9.1 (2019/04/15):
(BREAKING) TqApi.get_quote, get_kline_serial, get_account 等函数, 现在调用时会等待初始数据到位后才返回
(BREAKING) k线序列和tick序列格式改用pandas.DataFrame
支持上期所五档行情
增加 数十个技术指标 和 序列计算函数, 使用纯python实现. 加入ta和ta_func库
加入策略单元支持. 在一个账户下运行多个策略时, 可以实现仓位, 报单的相互隔离
加强与天勤终端的协作，支持策略程序在天勤中画图, 支持回测结果图形化显示与分析, 支持策略运行监控和手工下单干预
示例程序增加随机森林(random_forest)策略
示例程序增加菲阿里四价策略
0.8.9 (2019/01/21):
加入双均线策略
加入网格交易策略
数据下载器支持按交易日下载数据
修正模拟交易数据不正确的问题
修正回测时出现“平仓手数不足"的问题
2018/12/12:
加入直连行情交易服务器模式
模拟交易结束后输出交易报告
修正回测时账户资金计算错误的问题
2018/11/16:
加入策略回测功能
2018/10/25:
加入海龟策略
2018/10/17:
加入 dual thrust 策略
加入 r-breaker 策略
2018/08/30:
目标持仓模型(TargetPosTask)支持上期所的平今平昨和中金所禁止平今
K线/Tick序列加入 to_dataframe 函数将数据转为 pandas.DataFrame
加入 close 函数用于退出时清理各种资源
wait_update 由设定超时秒数改为设定截止时间, 并返回是否超时
加入调试模式，将调试信息写入指定的文件中
修正和某些开发环境不兼容的问题
规范了各业务数据的类型
register_update_notify 支持监控特定的业务数据
2018/08/10:
目标持仓Task自动处理上期所平今/平昨
主力合约加入 underlying_symbol 字段用来获取标的合约
更新文档