版本变更

0.9.3 (2019/05/22):

  • (BREAKING) 模拟交易默认资金调整为一千万
  • 加入穿透式监管支持. 用户只需升级 TqSdk 到此版本, 无需向期货公司申请AppId, 即可满足穿透式监管信息采集规范要求.

0.9.2 (2019/05/07):

  • 修正画图相关函数

0.9.1 (2019/04/15):

  • (BREAKING) TqApi.get_quote, get_kline_serial, get_account 等函数, 现在调用时会等待初始数据到位后才返回
  • (BREAKING) k线序列和tick序列格式改用pandas.DataFrame
  • 支持上期所五档行情
  • 增加 数十个技术指标 和 序列计算函数, 使用纯python实现. 加入ta和ta_func库
  • 加入策略单元支持. 在一个账户下运行多个策略时, 可以实现仓位, 报单的相互隔离
  • 加强与天勤终端的协作,支持策略程序在天勤中画图, 支持回测结果图形化显示与分析, 支持策略运行监控和手工下单干预
  • 示例程序增加随机森林(random_forest)策略
  • 示例程序增加菲阿里四价策略

0.8.9 (2019/01/21):

  • 加入双均线策略
  • 加入网格交易策略
  • 数据下载器支持按交易日下载数据
  • 修正模拟交易数据不正确的问题
  • 修正回测时出现“平仓手数不足”的问题

2018/12/12:

  • 加入直连行情交易服务器模式
  • 模拟交易结束后输出交易报告
  • 修正回测时账户资金计算错误的问题

2018/11/16:

  • 加入策略回测功能

2018/10/25:

  • 加入海龟策略

2018/10/17:

  • 加入 dual thrust 策略
  • 加入 r-breaker 策略

2018/08/30:

  • 目标持仓模型(TargetPosTask)支持上期所的平今平昨和中金所禁止平今
  • K线/Tick序列加入 to_dataframe 函数将数据转为 pandas.DataFrame
  • 加入 close 函数用于退出时清理各种资源
  • wait_update 由设定超时秒数改为设定截止时间, 并返回是否超时
  • 加入调试模式,将调试信息写入指定的文件中
  • 修正和某些开发环境不兼容的问题
  • 规范了各业务数据的类型
  • register_update_notify 支持监控特定的业务数据

2018/08/10:

  • 目标持仓Task自动处理上期所平今/平昨
  • 主力合约加入 underlying_symbol 字段用来获取标的合约
  • 更新文档