DDE 动态数据接口 (Excel接口)
概念
DDE(https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Data_Exchange) 是微软提供的程序间通讯接口.
Microsoft Excel 从很早的版本开始就支持DDE接口, 用于从任何支持DDE输出的程序动态获取数据.
应用示例
语法规则
获取实时行情
获取实时行情的DDE公式为:
=KQ|'合约代码'!行情字段
例如:
=KQ|'CFFEX.IF1601'!last_price // 获取 IF1601 合约的最新价
下表是实时行情公式中可以支持的字段列表. 实际使用时无需手工数据, 直接从报价表右键菜单中选择 [导出动态数据到Excel] 即可
| Name | Value/Description |
|---|---|
| last_price | 最新价 |
| bid_price1 | 买价 |
| bid_volume1 | 买量 |
| ask_price1 | 卖价 |
| ask_volume1 | 卖量 |
| change | |
| change_percent | |
| highest | 最高价 |
| lowest | 最低价 |
| volume | 成交量 |
| open_interest | 持仓量 |
| d_oi | |
| delta_oi | |
| delta_volume | |
| pre_open_interest | 昨持 |
| pre_close | 昨收 |
| open | 今开 |
| close | 收盘 |
| lower_limit | 跌停 |
| upper_limit | 涨停 |
| average | 均价 |
| pre_settlement | 昨结 |
| turnover | |
| settlement | 结算价 |
| intrinsic_value | |
| leverage_ratio | |
| premium_rate | |
| implied_volatility | |
| option_lambda | |
| theory_price | |
| option_delta | |
| option_gamma | |
| option_vega | |
| option_theta | |
| option_rho |
获取K线数据
获取实时行情的DDE公式为:
=KQ|'周期秒数~合约代码~K线位置'!字段
其中, K线位置为非负整数, 0表示最新一根K线, 1表示前一根K线, 依次类推
例如:
=KQ|'300~CFFEX.IF1601~0'!low // 获取 IF1601 合约的最后一根5分钟线的最低价
=KQ|'60~CFFEX.IF1601~1'!close // 获取 IF1601 合约的倒数第2根1分钟线的收盘价
下表是公式中可以支持的字段列表. 实际使用时无需手工数据, 直接从K线图右键菜单中选择 [导出动态数据到Excel] 即可
| Name | Value/Description |
|---|---|
| open | 开 |
| high | 高 |
| low | 低 |
| close | 收 |
| volume | 成交量 |
| open_oi | 起始持仓量 |
| close_oi | 结束持仓量 |
获取Tick序列数据
获取Tick序列数据的DDE公式为:
=KQ|'0~合约代码~Tick线位置'!字段
其中, Tick线位置为非负整数, 0表示最新一个Tick数据, 1表示前一个Tick数据, 依次类推
例如:
=KQ|'0~CFFEX.IF1601~0'!last_price // 获取 IF1601 合约的最后一个Tick数据的成交价
=KQ|'0~CFFEX.IF1601~1'!bid_price1 // 获取 IF1601 合约的倒数第2个Tick数据的买1价
下表是公式中可以支持的字段列表. 实际使用时无需手工数据, 直接从Tick图右键菜单中选择 [导出动态数据到Excel] 即可
| Name | Value/Description |
|---|---|
| last_price | 最新价 |
| bid_price1 | 买一价 |
| bid_volume1 | 买一量 |
| ask_price1 | 卖一价 |
| ask_volume1 | 卖一量 |
| volume | 成交量 |
| open_interest | 持仓量 |