策略程序复盘

执行策略复盘

除了传统的回测模式以外,TqSdk 提供独具特色的复盘模式,它与回测模式有以下区别

1.复盘模式为时间驱动,回测模式为事件驱动

复盘模式下,你可以指定任意一天交易日,后端行情服务器会传输用户订阅合约的当天的所有历史行情数据,重演当天行情,而在回测模式下,我们采用 backtest_rule ,根据用户订阅的合约周期数据来进行推送

因此在复盘模式下K线更新和实盘一模一样,而回测模式下就算订阅了 Tick 数据,回测中任意周期 K 线最后一根的 close 和其他数据也不会随着 Tick 更新而更新,而是随着K线频率生成和结束时更新一次

2.复盘和回测的行情速度

因为两者的驱动机制不同,回测会更快,但是我们在复盘模式下也提供行情速度调节功能,可以结合 复盘情况下的图形化界面 来实现

3.复盘目前只支持单日复盘

因为复盘提供对应合约全部的当日历史行情数据,对后端服务器会有较大压力,目前只支持复盘模式下选择单日进行复盘

使用 TqSdk 编写的策略程序,不需要修改策略代码,只需要在创建 api 实例时给 backtest 参数传入 TqReplay 指定复盘日期, 策略就会进入复盘模式:

from datetime import date
from tqsdk import TqApi, TqReplay

api = TqApi(backtest = TqReplay(date(2019,12,23)), auth=TqAuth("信易账户", "账户密码"))

此外我们认为复盘模式结合图形化界面会有更好的体验,可以参考 策略程序图形化界面

同时在图形化界面下,你可以通过点击复盘速度控制按钮对复盘行情速度进行控制

../_images/replay.png

使用复盘模式时需要注意:

1.指定复盘日期需要有行情,否则提示无法创建复盘服务器

2.订阅合约在复盘日期时已经上市或还未下市