期权交易 & 交易所官方组合

TqSdk 中期权和交易所官方组合的合约代码格式参考如下:

DCE.m2609-C-2700 - 大商所豆粕期权
CZCE.CF609C13400 - 郑商所棉花期权
SHFE.au2608C944 - 上期所黄金期权
CFFEX.IO2606-C-4650 - 中金所沪深300股指期权
SSE.10010303 - 上交所上证50etf期权
SSE.10010936 - 上交所沪深300etf期权
SZSE.90007432 - 深交所沪深300etf期权
CZCE.SPD SR609&SR701 - 郑商所 SR609&SR701 跨期合约
DCE.SP a2609&a2705 - 大商所 a2609&a2705 跨期合约

对于交易所官方组合，目前 TqSdk 中只支持交易所官方组合进行实盘交易，不支持在模拟中进行交易所官方组合交易

期权指标计算&序列计算函数

TqSdk 内提供了丰富的期权指标计算&序列计算函数，参考如下：

• OPTION_GREEKS() - 计算期权希腊指标

• OPTION_IMPV() - 计算期权隐含波动率

• BS_VALUE() - 计算期权 BS 模型理论价格

• OPTION_VALUE() - 计算期权内在价值，期权时间价值

• get_bs_price() - 计算期权 BS 模型理论价格

• get_delta() - 计算期权希腊指标 delta 值

• get_gamma() - 计算期权希腊指标 gamma 值

• get_rho() - 计算期权希腊指标 rho 值

• get_theta() - 计算期权希腊指标 theta 值

• get_vega() - 计算期权希腊指标 vega 值

• get_his_volatility() - 计算某个合约的历史波动率

• get_t() - 计算 K 线序列对应的年化到期时间，主要用于计算期权相关希腊指标时，需要得到计算出序列对应的年化到期时间

期权查询函数

TqSdk 内提供了完善的期权查询函数 query_options() 和对应平值虚值期权查询函数 query_atm_options() ，供用户搜索符合自己需求的期权:

from tqsdk import TqApi, TqAuth
api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

ls = api.query_options("SHFE.au2608")
print(ls)  # 标的为 "SHFE.au2608" 的所有期权

ls = api.query_options("SHFE.au2608", option_class="PUT")
print(ls)  # 标的为 "SHFE.au2608" 的看跌期权

ls = api.query_options("SHFE.au2608", option_class="PUT", expired=False)
print(ls)  # 标的为 "SHFE.au2608" 的看跌期权, 未下市的

ls = api.query_options("SHFE.au2608", strike_price=944)
print(ls)  # 标的为 "SHFE.au2608" 、行权价为 944 的期权

ls = api.query_options("SSE.510300")
print(ls)  # 中金所沪深300股指期权

ls = api.query_options("SSE.510300")
print(ls)  # 上交所沪深300etf期权

ls = api.query_options("SSE.510300", exercise_year=2020, exercise_month=12)
print(ls)  # 上交所沪深300etf期权, 限制条件 2020 年 12 月份行权