版本变更

2.0.3 (2020/09/23)

2.0.2 (2020/09/18)

  • 2020/10/01 以后,免费版用户不再支持回测,下载数据等功能,点击了解专业版和免费版区别

  • 修改中证 500 的合约名称为 SSE.000905

  • 修改 TqAccount 检查参数类型并提示用户

2.0.1 (2020/09/17)

1.8.3 (2020/07/29)

  • 修复:pandas 的 consolidate 函数调用可能会造成 K 线数据不更新

  • 修复:api.insert_order 没有检查大商所期权不支持市价单

  • 优化用户 import pandas 遇到 ImportError 时问题提示

  • 更新优化文档,增加股票相关示例,更新示例中的期货合约,标注文档中 objs 对象类型说明

1.8.2 (2020/07/07)

  • 增加提供高级委托指令 FAK、FOK,并增加相关文档说明 高级委托指令、示例代码

  • 本地模拟交易 sim 支持 FAK、FOK 交易指令,快期模拟暂不支持

  • 优化登录请求流程

  • 优化测试用例代码,增加关于交易指令的测试用例

  • 完善文档内容

1.8.1 (2020/06/19)

  • 增加 TqKq 账户类型,可以使用统一的快期模拟账户登录,详情点击 模拟交易和论坛

  • 增加支持指数回测

  • 支持 with TqApi() as api 写法

  • quote 对象增加 exchange_id 字段,表示交易所代码

  • 重构 sim 模块代码,便于接入新版行情服务器

  • 修复 settargetpos 回测时,在一个交易时段内最后一根 K 线下单无法成交的 bug

  • 修复回测时某些品种夜盘无法交易的 bug

  • 修复 ticksinfo 函数在 pandas 版本低于 1.0.0 无法正常使用的 bug

  • 优化日志输出,实盘下默认启用日志

  • 更新 logo,整理优化文档,增加股票行情、主连获取主力等文档说明,优化示例代码目录结构

  • 修改、优化测试用例及 CI 流程

1.8.0 (2020/05/12)

  • 股票行情测试版发布,_stock 参数设置为 True 可以连接测试行情服务器,提供股票数据 详细说明请点击查看

  • 增加计算 ticks 开平方向函数(详见: get_ticks_info() )

  • 修复 sim 撤单未检查单号是否可撤

  • 重构代码,优化模块划分

  • 修改测试脚本和测试用例,提高持续集成效率

1.7.0 (2020/04/16)

  • 支持期权模拟交易,支持期权回测

  • 增加期权指标的计算公式 (希腊值、隐含波动率、理论价等)

  • 增加TqSim模拟交易成交时间判断 (非交易时间段下的委托单将被判定为错单,以减小模拟帐号与实盘的差距)

  • 增加账户、持仓中的市值字段 (如果交易了期权,则模拟帐号的账户、持仓字段的定义有一些改变(详见: tqsdk.objs.Account ))

  • 修复一个可能导致复盘连接失败的问题

  • 优化示例代码

  • 优化文档 (增加 期权交易 & 交易所官方组合 文档内容、增加在 在无人监控环境下执行策略 教程内容、优化文档其他细节)

1.6.3 (2020/03/16)

  • 修复vscode 插件中不能登录交易的bug

  • 增加免责声明

  • 增加、完善测试用例

  • 修改文档

1.6.2 (2020/02/18)

  • 修改 web_gui 默认显示的 ip 地址为 127.0.0.1

  • 修复 web_gui 不显示成交记录箭头的问题

  • 策略结束后 api 将关闭所有 web 链接

  • 优化对 vscode 的支持

  • 增加 Quote 的 option_class (期权方向)和 product_id (品种代码)字段

  • 优化文档

1.6.1 (2020/02/12)

  • 修复 web_gui 不显示成交记录的问题

  • 修复 python3.8 下设置 web_gui 参数无效的问题

1.6.0 (2020/02/11)

  • 交易网关升级, 所有用户需升级至 1.6.0 版本以上

  • 修复参数搜索时由于 TargetPosTask 单实例造成的内存泄漏

  • web_gui 参数格式改成 [ip]:port, 允许公网访问

  • 改进 web 界面,增加分时图,优化盘口显示内容,修复相关问题

  • 修改 barlast() 的返回值为 pandas.Series 类型序列

  • 优化回测的成交时间准确性

  • 完善文档内容

1.5.1 (2020/01/13)

  • 优化 TqApi 参数 web_gui, 允许指定网页地址和端口(详见: 策略程序图形化界面 )

  • 更新优化 vscode 插件以及web 页面

  • 简化画图函数color的参数

  • 增加 barlast 功能函数(详见: barlast() )

  • 优化多合约k线报错提示及示例

  • 修复 TargetPosTask 进行参数搜索时无法正确执行的bug

  • 修复可能触发的回测结果计算报错的问题

  • 增加测试用例

  • 完善文档内容

1.5.0 (2020/01/06)

  • 支持股票上线准备,增加天勤用户认证

  • TqSim 的 trade_log 改为公开变量

  • 完善文档内容

1.4.0 (2019/12/25)

  • 在 TqSdk 中直接支持复盘功能(详见: 策略程序复盘 )

  • 增加回测报告内容(胜率、每手盈亏额比例)

  • 从当前版本开始,不再支持天勤终端合约代码图形显示

  • 修复 web_gui 功能中的部分已知问题

  • 修复在一些情况无法输出回测报告的问题

  • 修复使用 slave/master 多线程模式时的报错问题

  • 修复回测结束前最后一条行情未更新的bug

  • 从 logger 中分离从服务器返回的通知信息(以便单独处理或屏蔽)

  • 修复使用 TargetPoseTask 实例时可能引发的报错

  • 完善文档内容

1.3.2 (2019/12/19)

  • 修复在填写了画图的 color 参数时引起的报错

  • 修复在 vscode 插件和天勤终端中不能运行策略的bug

  • 完善文档内容

1.3.1 (2019/12/18)

  • 支持通过 tqsdk.api.TqApi设置 web_gui=True 参数以实现实盘/回测的图像化支持 , (详见: 策略程序图形化界面 )

  • 增加支持 Python3.8

  • 完善 TqSdk 各公开函数的参数类型标注及函数返回值类型标注

  • 将 api 中除业务数据以外的所有变量私有化

  • 完善测试用例

  • 完善文档内容

1.2.1 (2019/12/04)

  • 完善 insert_order() 函数返回的 order 的初始化字段:增加 limit_price、price_type、volume_condition、time_condition 字段

  • 增加 quote 行情数据中的 trading_time、expire_datetime、delivery_month、delivery_year、ins_class 字段

  • 删除 quote 行情数据中的 change、change_percent 字段

  • 修复重复发送K线订阅指令给服务器的bug

  • 修复未订阅行情时回测不能立即结束的bug

  • 完善测试用例

  • 完善文档内容

1.2.0 (2019/11/21)

  • 支持同时获取对齐的多合约 K 线 (详见 get_kline_serial() )

  • 修复回测时未将非 TqSim 账号转换为 TqSim 的 bug

  • 修复 wait_update() 填写 deadline 参数并等待超时后向服务器发送大量消息

  • 完善测试用例

  • 完善示例程序

  • 完善文档内容

1.1.0 (2019/10/15)

  • 增加时间类型转换的功能函数 (详见 tafunc() )

  • 修复与天勤连接时的一些bug

  • 完善测试用例及测试环境配置

  • 修改回测log内容,去除回测时log中的当前本地时间

  • 完善文档内容

1.0.0 (2019/09/19)

  • 修复: 各id生成方式

  • 修复: 重复输出日志

  • 修复: 命令行运行策略文件时,复盘模式下的参数返回值

  • 添加持续集成功能

  • 完善文档内容

0.9.18 (2019/09/11)

  • 修复: 断线重连时触发的一系列bug

  • 修复: register_update_notify 以 klines 作为参数输入时报错的bug

  • 修复: 因不能删除业务数据导致的内存泄漏bug

  • 部分修复: diff中的数据不是dict类型导致的bug

  • 增加gui相关示例程序及文档

  • 增加单元测试用例

  • 完善文档内容

0.9.17 (2019/08/27)

  • 修复: TqApi.copy()创建slave实例时工作不正常的bug

  • 改进行情订阅信息同步到天勤的机制

  • 改进TqSdk运行错误传递给天勤的机制

  • 将TqApi的私有成员名字前加前缀下划线

  • 增加各公开函数的返回值类型标注

  • 支持使用email地址作为模拟交易账号

  • 增强TargetPosTask及指标函数等内容的说明文档

0.9.15 (2019/08/14)

  • 调整tqsdk与天勤的连接机制

  • 去除get_order()及get_position()等函数的返回值中与业务无关的"_path", "_listener" 数据, 使其只返回业务数据

  • 添加对公开函数输入值类型及范围的检查

0.9.9 (2019/07/22)

  • 持仓对象 Position 增加了实时持仓手数属性 pos_long_his, pos_long_today, pos_short_his, pos_short_today ,这些属性在成交时与成交记录同步更新

  • 修正 TargetPosTask 因为持仓手数更新不同步导致下单手数错误的bug

  • 取消交易单元机制

0.9.8 (2019/06/17):

  • TqApi 增加 copy 函数,支持在一个进程中用master/slave模式创建多个TqApi实例

0.9.7 (2019/06/03):

  • 修正持仓数据不能 copy() 的问题

0.9.6 (2019/05/30):

  • Quote, Account, Position, Order, Trade 的成员变量名在IDE中支持自动补全(Pycharm测试可用)

  • Order 增加了 is_dead() 属性 - 用于判定委托单是否确定已死亡(以后一定不会再产生成交)

  • Order 增加了 is_online() 属性 - 用于判定这个委托单是否确定已报入交易所(即下单成功,无论是否成交)

  • Order 增加了 is_error() 属性 - 用于判定这个委托单是否确定是错单(即下单失败,一定不会有成交)

  • Order 增加了 trade_price() 属性 - 委托单的平均成交价

  • Order 增加了 trade_records() 属性 - 委托单的成交记录

  • 文档细节修正

0.9.5 (2019/05/24):

  • 加入期货公司次席支持, 创建 TqAccount 时可以通过 front_broker 和 front_url 参数指定次席服务器

0.9.4 (2019/05/22):

  • 修正穿透式监管采集信息编码问题

0.9.3 (2019/05/22):

  • (BREAKING) 模拟交易默认资金调整为一千万

  • 加入穿透式监管支持. 用户只需升级 TqSdk 到此版本, 无需向期货公司申请AppId, 即可满足穿透式监管信息采集规范要求.

0.9.2 (2019/05/07):

  • 修正画图相关函数

0.9.1 (2019/04/15):

  • (BREAKING) TqApi.get_quote, get_kline_serial, get_account 等函数, 现在调用时会等待初始数据到位后才返回

  • (BREAKING) k线序列和tick序列格式改用pandas.DataFrame

  • 支持上期所五档行情

  • 增加 数十个技术指标 和 序列计算函数, 使用纯python实现. 加入ta和ta_func库

  • 加入策略单元支持. 在一个账户下运行多个策略时, 可以实现仓位, 报单的相互隔离

  • 加强与天勤终端的协作,支持策略程序在天勤中画图, 支持回测结果图形化显示与分析, 支持策略运行监控和手工下单干预

  • 示例程序增加随机森林(random_forest)策略

  • 示例程序增加菲阿里四价策略

0.8.9 (2019/01/21):

  • 加入双均线策略

  • 加入网格交易策略

  • 数据下载器支持按交易日下载数据

  • 修正模拟交易数据不正确的问题

  • 修正回测时出现“平仓手数不足"的问题

2018/12/12:

  • 加入直连行情交易服务器模式

  • 模拟交易结束后输出交易报告

  • 修正回测时账户资金计算错误的问题

2018/11/16:

  • 加入策略回测功能

2018/10/25:

  • 加入海龟策略

2018/10/17:

  • 加入 dual thrust 策略

  • 加入 r-breaker 策略

2018/08/30:

  • 目标持仓模型(TargetPosTask)支持上期所的平今平昨和中金所禁止平今

  • K线/Tick序列加入 to_dataframe 函数将数据转为 pandas.DataFrame

  • 加入 close 函数用于退出时清理各种资源

  • wait_update 由设定超时秒数改为设定截止时间, 并返回是否超时

  • 加入调试模式,将调试信息写入指定的文件中

  • 修正和某些开发环境不兼容的问题

  • 规范了各业务数据的类型

  • register_update_notify 支持监控特定的业务数据

2018/08/10:

  • 目标持仓Task自动处理上期所平今/平昨

  • 主力合约加入 underlying_symbol 字段用来获取标的合约

  • 更新文档