账户与交易

设定实盘交易账户

TqSdk 要求在创建 TqApi 时指定交易账户。一旦TqApi创建成功,后续所有通过TqApi发出的交易指令均在此账户中进行.

要使用实盘交易账户, 请使用 TqAccount.

api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "320102", "123456"))

TqAccount 的三个参数分别为 期货公司名, 用户名和密码. 目前TqSdk支持的期货公司列表请参见 TqSdk支持的期货公司列表

如果您在期货公司的账户位于期货公司的其它席位上(非主席), 您可以在创建 TqAccount 时用 front_broker 和 front_url 参数指定次席服务器:

api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "320102", "123456", front_broker="3233", front_url="tcp://132.31.128.201:41205"))

TqApi 创建成功即代表相应账户已登录成功. 如果在60秒内无法完成登录, 会抛出超时异常, 用户代码可以此判定登录失败:

try:
    api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "320102", "123456"))
except Exception as e:
    print("行情服务连不上, 或者期货公司服务器关了, 或者账号密码错了, 总之就是有问题")

TqSdk 还支持在账号后附加交易单元标识,便于隔离管理同一账号中运行的多个策略. 详见 同一账户下的多策略隔离

设定模拟交易账户

如果您需要使用模拟账户进行测试,只需在创建TqApi时传入一个 TqSim 的实例:

api = TqApi(TqSim())

获取账户情况

TqApi 提供以下函数来获取交易账户相关信息:

以上函数返回的都是dict, 并会在 wait_update 时更新

交易指令

要在交易账户中发出一个委托单, 使用 insert_order() 函数:

order = api.insert_order(symbol="SHFE.rb1901", direction="BUY", offset="OPEN", limit_price=4310, volume=2)
print(order)

这个函数调用后会立即返回一个指向此委托单的引用对象, 它是一个dict, 内容如下:

{
    "order_id": "",  # "123" (委托单ID, 对于一个用户的所有委托单,这个ID都是不重复的)
    "exchange_order_id": "",  # "1928341" (交易所单号)
    "exchange_id": "",  # "SHFE" (交易所)
    "instrument_id": "",  # "rb1901" (交易所内的合约代码)
    "direction": "",  # "BUY" (下单方向, BUY=买, SELL=卖)
    "offset": "",  # "OPEN" (开平标志, OPEN=开仓, CLOSE=平仓, CLOSETODAY=平今)
    "volume_orign": 0,  # 10 (总报单手数)
    "volume_left": 0,  # 5 (未成交手数)
    "limit_price": float("nan"),  # 4500.0 (委托价格, 仅当 price_type = LIMIT 时有效)
    "price_type": "",  # "LIMIT" (价格类型, ANY=市价, LIMIT=限价)
    "volume_condition": "",  # "ANY" (手数条件, ANY=任何数量, MIN=最小数量, ALL=全部数量)
    "time_condition": "",  # "GFD" (时间条件, IOC=立即完成,否则撤销, GFS=本节有效, GFD=当日有效, GTC=撤销前有效, GFA=集合竞价有效)
    "insert_date_time": 0,  # 1501074872000000000 (下单时间(按北京时间),自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数)
    "status": "",  # "ALIVE" (委托单状态, ALIVE=有效, FINISHED=已完)
    "last_msg": "",  # "报单成功" (委托单状态信息)
}

与其它所有数据一样, 委托单的信息也会在 api.wait_update() 时被自动更新:

order = api.insert_order(symbol="SHFE.rb1901", direction="BUY", offset="OPEN", limit_price=4310,volume=2)
while order.status != "FINISHED":
    api.wait_update()
    print("委托单状态: %s, 未成交手数: %d 手" % (order.status, order.volume_left))

要撤销一个委托单, 使用 cancel_order() 函数:

api.cancel_order(order)

交易辅助工具

除 insert_order 和 cancel_order 外, TqSdk 提供了一些更强的交易辅助工具. 使用这些工具, 可以简化交易逻辑的编码工作.

TargetPosTask 是按照目标持仓手数自动调仓的工具, 使用示例如下:

target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1901")      #创建一个自动调仓工具, 负责调整SHFE.rb1901的持仓
target_pos.set_target_volume(5)                     #要求自动调仓工具将持仓调整到5手
do_something_else()                                 #现在你可以做别的事了, 自动调仓工具将会在后台自动下单/撤单/跟单, 直到持仓手数达到5手为止

下面是一个更实际的价差交易例子:

# 创建 rb1810 的目标持仓 task,该 task 负责调整 rb1810 的仓位到指定的目标仓位
target_pos_near = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1810")
# 创建 rb1901 的目标持仓 task,该 task 负责调整 rb1901 的仓位到指定的目标仓位
target_pos_deferred = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1901")

while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(quote_near) or api.is_changing(quote_deferred):
        spread = quote_near.last_price - quote_deferred.last_price
        print("当前价差:", spread)
        if spread > 200:
            print("目标持仓: 空近月,多远月")
            # 设置目标持仓为正数表示多头,负数表示空头,0表示空仓
            target_pos_near.set_target_volume(-1)
            target_pos_deferred.set_target_volume(1)
        elif spread < 150:
            print("目标持仓: 空仓")
            target_pos_near.set_target_volume(0)
            target_pos_deferred.set_target_volume(0)

使用 TargetPosTask 时, 需注意以下要点:

  • 为每个合约只创建一个 TargetPosTask 实例. 一旦创建好后, 可以调用任意多次 set_target_volume 函数, 它总是以最后一次 set_target_volume 设定的手数为工作目标
  • TargetPosTask 在工作时, 会负责下单和追单, 直至持仓手数达到目标为止
  • TargetPosTask 在 set_target_volume 时并不下单或撤单. 它的下单和撤单动作, 是在之后的每次 wait_update 时执行的. 因此, 需保证 set_target_volume 后还会继续调用wait_update
  • 不要试图在程序运行中销毁 TargetPosTask 实例.

InsertOrderUntilAllTradedTask 是追价下单task, 该task会在行情变化后自动撤单重下,直到全部成交

TqSdk支持的期货公司列表

A安粮期货      
B渤海期货 B宝城期货 B北京首创 B倍特期货
C长安期货 C长城期货 C长江期货 C创元期货
D大地期货 D大越期货 D东航期货 D大陆期货
D德盛期货 D东吴期货 D东证期货 D东华期货
D东方财富 D东海期货    
F方正中期      
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G国富期货 G国金期货 G国联期货 G国元期货
G广金期货 G格林大华 G国贸期货 G国泰君安
G广州期货 G国信期货 G国都期货  
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H宏源期货 H海航期货 H华联期货  
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L良运期货      
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N南华期货 N宁证期货    
Q前海期货      
R瑞达期货      
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