rtn_data

主进程 -> 扩展进程,推送各类行情数据与交易数据变动

Example

{
  "aid": "rtn_data",                                        //数据推送
  "data": [                                                 //diff数据数组, 一次推送中可能含有多个数据包
    {
      "quotes": {                                           //实时行情数据
        "SHFE.cu1612": {
          "instrument_id": "SHFE.cu1612",                   //合约代码
          "volume_multiple": 300,                           //合约乘数
          "price_tick": 0.2,                                //合约价格单位
          "price_decs": 1,                                  //合约价格小数位数
          "max_market_order_volume": 1000,                  //市价单最大下单手数
          "min_market_order_volume": 1,                     //市价单最小下单手数
          "max_limit_order_volume": 1000,                   //限价单最大下单手数
          "min_limit_order_volume": 1,                      //限价单最小下单手数
          "margin": 4480.0,                                 //每手保证金
          "commission": 2.5,                                //每手手续费
          "datetime": "2016-12-30 13:21:32.500000",         //时间
          "ask_price1": 36590.0,                            //卖价
          "ask_volume1": 121,                               //卖量
          "bid_price1": 36580.0,                            //买价
          "bid_volume1": 3,                                 //买量
          "last_price": 36580.0,                            //最新价
          "highest": 36580.0,                               //最高价
          "lowest": 36580.0,                                //最低价
          "amount": 213445312.5,                            //成交额
          "volume": 23344,                                  //成交量
          "open_interest": 23344,                           //持仓量
          "pre_open_interest": 23344,                       //昨持
          "pre_close": 36170.0,                             //昨收
          "open": 36270.0,                                  //今开
          "close": 36270.0,                                 //收盘
          "lower_limit": 34160.0,                           //跌停
          "upper_limit": 38530.0,                           //涨停
          "average": 36270.1,                               //均价
          "pre_settlement": 36270.0,                        //昨结
          "settlement": 36270.0,                            //结算价
        },
      },
      "klines": {                                           //K线数据
        "cu1601": {                                         //合约代码
          180000000000: {                                   //K线周期, 单位为纳秒, 180000000000纳秒 = 3分钟
            "last_id": 3435,                                //整个序列最后一个记录的序号
            "data": {
              3384: {
                "datetime": 192837400000000,                //UnixNano 北京时间,如果是日线,则是交易日的 UnixNano
                "open": 3432.33,                            //开
                "high": 3432.33,                            //高
                "low": 3432.33,                             //低
                "close": 3432.33,                           //收
                "volume": 2,                                //成交量
                "open_oi": 1632,                            //起始持仓量
                "close_oi": 1621,                           //结束持仓量
              },
              3385: {
                ...
              },
              ...
            },
            "binding": {
              "cu1709": {
                3384: 2900,                                 //本合约K线所对应的另一个合约的K线号
                3385: 2950,
                ...
              }
            }
          },
          ...
        },
        ...
      },
      "ticks": {
        "cu1601": {
          "last_id": 3550,                                  //整个序列最后一个元素的编号
          "data": {
            3384: {
              "datetime": 1928374000000000,                 //UnixNano 北京时间
              "trading_day": 1928374000000000,              //交易日的UnixNano 北京时间
              "last_price": 3432.33,                        //最新价
              "highest": 3452.33,                           //最高价
              "lowest": 3402.33,                            //最低价
              "bid_price1": 3432.2,                         //买一价
              "ask_price1": 3432.4,                         //卖一价
              "bid_volume1": 1,                             //买一量
              "ask_volume1": 2,                             //卖一量
              "volume": 200,                                //成交量
              "open_interest": 1621,                        //持仓量
            },
            3385: {
              ...
            },
            ...
          }
        },
        ...
      },
      "notify": {                                           //通知信息
        "2010": {
          "type": "MESSAGE",                                //MESSAGE TEXT
          "code": 1000,
          "content": "abcd",
        }
      },
      "trade": {                                            //交易相关数据
        "user1": {                                          //登录用户名
          "user_id": "user1",                               //登录用户名
          "accounts": {                                     //账户资金信息
            "CNY": {                                        //account_key, 通常为币种代码
                                                            //核心字段
              "account_id": "423423",                       //账号
              "currency": "CNY",                            //币种
              "balance": 9963216.550000003,                 //账户权益
              "available": 9480176.150000002,               //可用资金
                                                            //参考字段
              "pre_balance": 12345,                         //上一交易日结算时的账户权益
              "deposit": 42344,                             //本交易日内的入金金额
              "withdraw": 42344,                            //本交易日内的出金金额
              "commission": 123,                            //本交易日内交纳的手续费
              "preminum": 123,                              //本交易日内交纳的权利金
              "static_balance": 124895,                     //静态权益
              "position_profit": 12345,                     //持仓盈亏
              "float_profit": 8910.231,                     //浮动盈亏
              "risk_ratio": 0.048482375,                    //风险度
              "margin": 11232.23,                           //占用资金
              "frozen_margin": 12345,                       //冻结保证金
              "frozen_commission": 123,                     //冻结手续费
              "frozen_premium": 123,                        //冻结权利金
              "close_profit": 12345,                        //本交易日内平仓盈亏
              "position_profit": 12345,                     //当前持仓盈亏
            }
          },
          "positions": {                                    //持仓
            "SHFE.cu1801": {                                //合约代码
              "exchange_id": "SHFE",                        //交易所
              "instrument_id": "cu1801",                    //交易所内的合约代码
              "hedge_flag": "SPEC",                         //套保标记
              "open_price_long": 3203.5,                    //多头开仓均价
              "open_price_short": 3100.5,                   //空头开仓均价
              "open_cost_long": 3203.5,                     //多头开仓市值
              "open_cost_short": 3100.5,                    //空头开仓市值
              "margin": 32324.4,                            //占用保证金
              "float_profit_long": 32324.4,                 //多头浮动盈亏
              "float_profit_short": 32324.4,                //空头浮动盈亏
              "volume_long_today": 5,                       //多头今仓手数
              "volume_long_his": 5,                         //多头老仓手数
              "volume_long_frozen": 5,                      //多头持仓冻结
              "volume_long_frozen_today": 5,                //多头今仓冻结
              "volume_short_today": 5,                      //空头今仓手数
              "volume_short_his": 5,                        //空头老仓手数
              "volume_short_frozen": 5,                     //空头持仓冻结
              "volume_short_frozen_today": 5,               //空头今仓冻结
            }
          },
          "orders": {                                       //委托单
            "abc|123": {                                    //order_key, 用于唯一标识一个委托单
              "order_id": "123",                            //委托单ID, 对于一个用户的所有委托单,这个ID都是不重复的
              "exchange_id": "SHFE",                        //交易所
              "instrument_id": "cu1801",                    //合约代码
              "direction": "BUY",                           //下单方向
              "offset": "OPEN",                             //开平标志
              "volume_orign": 6,                            //总报单手数
              "volume_left": 3,                             //未成交手数
              "price_type": "LIMIT",                        //价格类型
              "limit_price": 45000,                         //委托价格, 仅当 price_type = LIMIT 时有效
              "status": "ALIVE",                            //委托单状态, ALIVE=有效, FINISHED=已完
              "insert_date_time": 1928374000000000,         //下单时间
              "exchange_order_id": "434214",                //交易所单号
            }
          },
          "trades": {                                       //成交记录
            "abc|123|1": {                                  //trade_key, 用于唯一标识一个成交项
              "order_id": "123",
              "exchange_id": "SHFE",                        //交易所
              "instrument_id": "cu1801",                    //交易所内的合约代码
              "exchange_trade_id": "1243",                  //交易所成交号
              "direction": "BUY",                           //成交方向
              "offset": "OPEN",                             //开平标志
              "volume": 6,                                  //成交手数
              "price": 1234.5,                              //成交价格
              "trade_date_time": 1928374000000000           //成交时间
            }
          },
          "banks": {                                        //用户相关银行
            "bank1": {
              "id": "4324",
              "brch_id": "1234",
              "name": "工行",
              "account": "3421321",
            }
          },
          "transfers": {                                    //账户转账记录
            "0001": {
              "datetime": "2017/03/01 14:30:00"             //转账时间
              "trade_type": "BTOF",                         //业务类型
              "amount": 3243,                               //涉及金额
              "currency": "CNY",                            //币种
              "bank_account": "32423",                      //银行账号
            }
          },
        },
      },
    ]
  }
}

Remarks

当主进程中的行情或交易信息变化时,主进程会主动发送 rtn_data 包给扩展进程。

需要注意的是,每个rtn_data包只包含最新数据与上一次发送时数据截面的差异部分。 例如发送实时报价时,如果本笔行情只有last_price和volume与上一笔报价不同,则此次的数据包中只包含这两个字段,其余字段如highest, lowest等均不会出现。

因此,扩展进程通常需要自行维护一份数据存储(在内存或数据库中),每当接收到rtn_data数据包时,用数据包中的信息对本地存储进行更新.

实时报价

K线序列

K线序列由 合约代码+周期 指定。 对于一个K线序列,其中的每条K线都有一个序号。每个K线序列的K线编号总是从0开始连续递增。这个序号是永久固定的。

Tick序列