.. _trade: 账户与交易 ==================================================== 设定实盘交易账户 ---------------------------------------------------- 如果需要对实盘账户进行策略使用，只需要先在天勤终端登录实盘账号，然后使用天勤自带的 `VS Code IDE `_ 创建TqApi示例即可. **需要注意：指定账号均为天勤终端登录账号,策略的所有交易行为，将指向当前天勤软件登录的交易账号 （实盘或模拟）**:: api = TqApi() 设定模拟交易账户 ---------------------------------------------------- 如果您需要使用模拟账户进行测试，只需先在天勤终端登录模拟账号，然后再在天勤自带的IDE内创建TqApi即可:: api = TqApi() 获取账户情况 ---------------------------------------------------- TqApi 提供以下函数来获取交易账户相关信息: * :py:meth:`~tqsdk.api.TqApi.get_account` - 获取账户资金情况 * :py:meth:`~tqsdk.api.TqApi.get_position` - 获取持仓情况 * :py:meth:`~tqsdk.api.TqApi.get_order` - 获取委托单 以上函数返回的都是dict, 并会在 wait_update 时更新 交易指令 ---------------------------------------------------- 要在交易账户中发出一个委托单, 使用 :py:meth:`~tqsdk.api.TqApi.insert_order` 函数:: order = api.insert_order(symbol="SHFE.rb1901", direction="BUY", offset="OPEN", limit_price=4310, volume=2) 这个函数调用后会立即返回一个指向此委托单的引用对象, 它是一个dict, 内容如下:: { print(order) "order_id": "", # "123" (委托单ID, 对于一个用户的所有委托单，这个ID都是不重复的) "exchange_order_id": "", # "1928341" (交易所单号) "exchange_id": "", # "SHFE" (交易所) "instrument_id": "", # "rb1901" (交易所内的合约代码) "direction": "", # "BUY" (下单方向, BUY=买, SELL=卖) "offset": "", # "OPEN" (开平标志, OPEN=开仓, CLOSE=平仓, CLOSETODAY=平今) "volume_orign": 0, # 10 (总报单手数) "volume_left": 0, # 5 (未成交手数) "limit_price": float("nan"), # 4500.0 (委托价格, 仅当 price_type = LIMIT 时有效) "price_type": "", # "LIMIT" (价格类型, ANY=市价, LIMIT=限价) "volume_condition": "", # "ANY" (手数条件, ANY=任何数量, MIN=最小数量, ALL=全部数量) "time_condition": "", # "GFD" (时间条件, IOC=立即完成，否则撤销, GFS=本节有效, GFD=当日有效, GTC=撤销前有效, GFA=集合竞价有效) "insert_date_time": 0, # 1501074872000000000 (下单时间(按北京时间)，自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数) "status": "", # "ALIVE" (委托单状态, ALIVE=有效, FINISHED=已完) "last_msg": "", # "报单成功" (委托单状态信息) } 与其它所有数据一样, 委托单的信息也会在 api.wait_update() 时被自动更新:: order = api.insert_order(symbol="SHFE.rb1901", direction="BUY", offset="OPEN", limit_price=4310,volume=2) while order.status != "FINISHED": api.wait_update() print("委托单状态: %s, 未成交手数: %d 手" % (order.status, order.volume_left)) 要撤销一个委托单, 使用 :py:meth:`~tqsdk.api.TqApi.cancel_order` 函数:: api.cancel_order(order) 交易辅助工具 ---------------------------------------------------- 除 insert_order 和 cancel_order 外, TqSdk 提供了一些更强的交易辅助工具. 使用这些工具, 可以简化交易逻辑的编码工作. :py:class:`~tqsdk.lib.TargetPosTask` 是按照目标持仓手数自动调仓的工具, 使用示例如下:: target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1901") #创建一个自动调仓工具, 负责调整SHFE.rb1901的持仓 target_pos.set_target_volume(5) #要求自动调仓工具将持仓调整到5手 do_something_else() #现在你可以做别的事了, 自动调仓工具将会在后台自动下单/撤单/跟单, 直到持仓手数达到5手为止 下面是一个更实际的价差交易例子:: # 创建 rb1810 的目标持仓 task，该 task 负责调整 rb1810 的仓位到指定的目标仓位 target_pos_near = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1810") # 创建 rb1901 的目标持仓 task，该 task 负责调整 rb1901 的仓位到指定的目标仓位 target_pos_deferred = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1901") while True: api.wait_update() if api.is_changing(quote_near) or api.is_changing(quote_deferred): spread = quote_near.last_price - quote_deferred.last_price print("当前价差:", spread) if spread > 200: print("目标持仓: 空近月，多远月") # 设置目标持仓为正数表示多头，负数表示空头，0表示空仓 target_pos_near.set_target_volume(-1) target_pos_deferred.set_target_volume(1) elif spread < 150: print("目标持仓: 空仓") target_pos_near.set_target_volume(0) target_pos_deferred.set_target_volume(0) 使用 TargetPosTask 时, 需注意以下要点: * 为每个合约只创建一个 TargetPosTask 实例. 一旦创建好后, 可以调用任意多次 set_target_volume 函数, 它总是以最后一次 set_target_volume 设定的手数为工作目标 * TargetPosTask 在工作时, 会负责下单和追单, 直至持仓手数达到目标为止 * TargetPosTask 在 set_target_volume 时并不下单或撤单. 它的下单和撤单动作, 是在之后的每次 wait_update 时执行的. 因此, 需保证 set_target_volume 后还会继续调用wait_update * 不要试图在程序运行中销毁 TargetPosTask 实例. :py:class:`~tqsdk.lib.InsertOrderUntilAllTradedTask` 是追价下单task, 该task会在行情变化后自动撤单重下，直到全部成交