tqsdk.algorithm - 算法模块

tqsdk.algorithm.twap - Twap 算法

class tqsdk.algorithm.twap.Twap(api: tqsdk.api.TqApi, symbol: str, direction: str, offset: str, volume: int, duration: float, min_volume_each_order: int, max_volume_each_order: int)

twap 算法: 在 duration 的交易时间段内,完成下单总计 volume 手。

在 duration 的交易时间段内,完成下单总计 volume 手。

本模块正在测试中。不推荐在回测中使用本模块。

Args:

api (TqApi): TqApi实例,该task依托于指定api下单/撤单

symbol (str): 拟下单的合约symbol, 格式为 交易所代码.合约代码, 例如 "SHFE.cu1801"

direction (str): "BUY" 或 "SELL"

offset (str): "OPEN", "CLOSE","CLOSETODAY"

volume (int): 需要下单的总手数

duration (int): 算法执行的时长,以秒为单位,时长可以跨非交易时间段,但是不可以跨交易日 * 设置为 60*10, 可以是 10:10~10:15 + 10:30~10:35

min_volume_each_order (int):单笔最小委托单,每笔委托单数默认在最小和最大值中产生

max_volume_each_order (int):单笔最大委托单,每笔委托单数默认在最小和最大值中产生

Example:

from tqsdk import TqApi, Twap

api = TqApi(auth="信易账户,用户密码")
# 设置twap任务参数
target_twap = Twap(api,"SHFE.rb2012","BUY","OPEN",500,300,10,25)
# 启动循环
while True:
  api.wait_update()
  if target_twap.is_finished():
      break
api.close()