tqsdk.objs - 业务对象

class tqsdk.objs.Quote(api)

Quote 是一个行情对象

datetime: str

行情从交易所发出的时间(北京时间), 格式为 "2017-07-26 23:04:21.000001"

ask_price1: float

卖一价

ask_volume1: int

卖一量

bid_price1: float

买一价

bid_volume1: int

买一量

ask_price2: float

卖二价

ask_volume2: int

卖二量

bid_price2: float

买二价

bid_volume2: int

买二量

ask_price3: float

卖三价

ask_volume3: int

卖三量

bid_price3: float

买三价

bid_volume3: int

买三量

ask_price4: float

卖四价

ask_volume4: int

卖四量

bid_price4: float

买四价

bid_volume4: int

买四量

ask_price5: float

卖五价

ask_volume5: int

卖五量

bid_price5: float

买五价

bid_volume5: int

买五量

last_price: float

最新价

highest: float

当日最高价

lowest: float

当日最低价

open: float

开盘价

close: float

收盘价

average: float

当日均价

volume: int

成交量

amount: float

成交额

open_interest: int

持仓量

settlement: float

结算价

upper_limit: float

涨停价

lower_limit: float

跌停价

pre_open_interest: int

昨持仓量

pre_settlement: float

昨结算价

pre_close: float

昨收盘价

price_tick: float

合约价格变动单位

price_decs: int

合约价格小数位数

volume_multiple: int

合约乘数

max_limit_order_volume: int

最大限价单手数

max_market_order_volume: int

最大市价单手数

min_limit_order_volume: int

最小限价单手数

min_market_order_volume: int

最小市价单手数

underlying_symbol: str

标的合约

strike_price: float

行权价

ins_class: str

合约类型

instrument_id: str

交易所内的合约代码

instrument_name: str

合约中文名

exchange_id: str

交易所代码

expired: bool

合约是否已下市

trading_time: TradingTime

交易时间段

expire_datetime: float

到期具体日，以秒为单位的 timestamp 值

delivery_year: int

期货交割日年份，只对期货品种有效。期权推荐使用最后行权日年份

delivery_month: int

期货交割日月份，只对期货品种有效。期权推荐使用最后行权日月份

last_exercise_datetime: float

期权最后行权日，以秒为单位的 timestamp 值

exercise_year: int

期权最后行权日年份，只对期权品种有效。

exercise_month: int

期权最后行权日月份，只对期权品种有效。

option_class: str

期权方向

exercise_type: str

期权行权方式，美式:'A'，欧式:'E'

product_id: str

品种代码

iopv: float

ETF实时单位基金净值

public_float_share_quantity: int

日流通股数，只对证券产品有效。

stock_dividend_ratio: list

除权表 ["20190601,0.15","20200107,0.2"…]

cash_dividend_ratio: list

除息表 ["20190601,0.15","20200107,0.2"…]

class tqsdk.objs.TradingTime(api)

TradingTime 是一个交易时间对象 它不是一个可单独使用的类，而是用于定义 Qoute 的 trading_time 字段的类型

(每个连续的交易时间段是一个列表，包含两个字符串元素，分别为这个时间段的起止点)

day: list

白盘

night: list

夜盘（注意：本字段中过了 24：00 的时间则在其基础往上加，如凌晨1点为 '25:00:00' ）

class tqsdk.objs.Kline(api)

Kline 是一个K线对象

datetime: int

K线起点时间(按北京时间)，自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数

open: float

K线起始时刻的最新价

high: float

K线时间范围内的最高价

low: float

K线时间范围内的最低价

close: float

K线结束时刻的最新价

volume: int

K线时间范围内的成交量

open_oi: int

K线起始时刻的持仓量

close_oi: int

K线结束时刻的持仓量

class tqsdk.objs.Tick(api)

Tick 是一个tick对象

datetime: int

tick从交易所发出的时间(按北京时间)，自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数

last_price: float

最新价

average: float

当日均价

highest: float

当日最高价

lowest: float

当日最低价

ask_price1: float

卖1价

ask_volume1: int

卖1量

bid_price1: float

买1价

bid_volume1: int

买1量

ask_price2: float

卖2价

ask_volume2: int

卖2量

bid_price2: float

买2价

bid_volume2: int

买2量

ask_price3: float

卖3价

ask_volume3: int

卖3量

bid_price3: float

买3价

bid_volume3: int

买3量

ask_price4: float

卖4价

ask_volume4: int

卖4量

bid_price4: float

买4价

bid_volume4: int

买4量

ask_price5: float

卖5价

ask_volume5: int

卖5量

bid_price5: float

买5价

bid_volume5: int

买5量

volume: int

当日成交量

amount: float

成交额

open_interest: int

持仓量

class tqsdk.objs.Account(api)

Account 是一个账户对象

currency: str

币种

pre_balance: float

昨日账户权益(不包含期权)

static_balance: float

静态权益 （静态权益 = 昨日结算的权益 + 今日入金 - 今日出金, 以服务器查询ctp后返回的金额为准）(不包含期权)

balance: float

账户权益 （账户权益 = 动态权益 = 静态权益 + 平仓盈亏 + 持仓盈亏 - 手续费 + 权利金 + 期权市值）

available: float

可用资金（可用资金 = 账户权益 - 冻结保证金 - 保证金 - 冻结权利金 - 冻结手续费 - 期权市值）

ctp_balance: float

期货公司返回的balance（ctp_balance = 静态权益 + 平仓盈亏 + 持仓盈亏 - 手续费 + 权利金）

ctp_available: float

期货公司返回的available（ctp_available = ctp_balance - 保证金 - 冻结保证金 - 冻结手续费 - 冻结权利金）

float_profit: float

浮动盈亏

position_profit: float

持仓盈亏

close_profit: float

本交易日内平仓盈亏

frozen_margin: float

冻结保证金

margin: float

保证金占用

frozen_commission: float

冻结手续费

commission: float

本交易日内交纳的手续费

frozen_premium: float

冻结权利金

premium: float

本交易日内收入-交纳的权利金

deposit: float

本交易日内的入金金额

withdraw: float

本交易日内的出金金额

risk_ratio: float

风险度（风险度 = 保证金 / 账户权益）

market_value: float

期权市值

class tqsdk.objs.Position(api)

Position 是一个持仓对象

exchange_id: str

交易所

instrument_id: str

交易所内的合约代码

pos_long_his: int

多头老仓手数

pos_long_today: int

多头今仓手数

pos_short_his: int

空头老仓手数

pos_short_today: int

空头今仓手数

volume_long_today: int

期货公司查询的多头今仓手数 (不推荐, 推荐使用pos_long_today)

volume_long_his: int

期货公司查询的多头老仓手数 (不推荐, 推荐使用pos_long_his)

volume_long: int

期货公司查询的多头手数 (不推荐, 推荐使用pos_long)

volume_long_frozen_today: int

期货公司查询的多头今仓冻结 (不推荐)

volume_long_frozen_his: int

期货公司查询的多头老仓冻结 (不推荐)

volume_long_frozen: int

期货公司查询的多头持仓冻结 (不推荐)

volume_short_today: int

期货公司查询的空头今仓手数 (不推荐, 推荐使用pos_short_today)

volume_short_his: int

期货公司查询的空头老仓手数 (不推荐, 推荐使用pos_short_his)

volume_short: int

期货公司查询的空头手数 (不推荐, 推荐使用pos_short)

volume_short_frozen_today: int

期货公司查询的空头今仓冻结 (不推荐)

volume_short_frozen_his: int

期货公司查询的空头老仓冻结 (不推荐)

volume_short_frozen: int

期货公司查询的空头持仓冻结 (不推荐)

open_price_long: float

多头开仓均价

open_price_short: float

空头开仓均价

open_cost_long: float

多头开仓成本

open_cost_short: float

空头开仓成本

position_price_long: float

多头持仓均价

position_price_short: float

空头持仓均价

position_cost_long: float

多头持仓成本

position_cost_short: float

空头持仓成本

float_profit_long: float

多头浮动盈亏

float_profit_short: float

空头浮动盈亏

float_profit: float

浮动盈亏 （浮动盈亏: 相对于开仓价的盈亏）

position_profit_long: float

多头持仓盈亏

position_profit_short: float

空头持仓盈亏

position_profit: float

持仓盈亏 （持仓盈亏: 相对于上一交易日结算价的盈亏），期权持仓盈亏为 0

margin_long: float

多头占用保证金

margin_short: float

空头占用保证金

margin: float

占用保证金

market_value_long: float

期权权利方市值(始终 >= 0)

market_value_short: float

期权义务方市值(始终 <= 0)

market_value: float

期权市值

property pos

净持仓手数

返回

int, ==0表示无持仓或多空持仓手数相等. <0表示空头持仓大于多头持仓, >0表示多头持仓大于空头持仓

注: 本字段是由 pos_long 等字段计算出来的，而非服务器发回的原始数据中的字段，则：

1. is_changing() 是判断服务器发回的数据字段，因此不能用于 is_changing() 判断。

2. 在直接 print(position) 时不会显示出此字段。

3. 只能用 position.pos 方式取值，不能用 position["pos"] 方式。

4. pos_long, pos_short, orders这三个字段同理。

property pos_long

多头持仓手数

返回

int, ==0表示无多头持仓. >0表示多头持仓手数

property pos_short

空头持仓手数

返回

int, ==0表示无空头持仓. >0表示空头持仓手数

property orders

与此持仓相关的开仓/平仓挂单

返回

dict, 其中每个元素的key为委托单ID, value为 Order

class tqsdk.objs.Order(api)

Order 是一个委托单对象

order_id: str

委托单ID, 对于一个用户的所有委托单，这个ID都是不重复的

exchange_order_id: str

交易所单号

exchange_id: str

交易所

instrument_id: str

交易所内的合约代码

direction: str

下单方向, BUY=买, SELL=卖

offset: str

开平标志, OPEN=开仓, CLOSE=平仓, CLOSETODAY=平今

volume_orign: int

总报单手数

volume_left: int

未成交手数

limit_price: float

委托价格, 仅当 price_type = LIMIT 时有效

price_type: str

价格类型, ANY=市价, LIMIT=限价

volume_condition: str

手数条件, ANY=任何数量, MIN=最小数量, ALL=全部数量

time_condition: str

时间条件, IOC=立即完成，否则撤销, GFS=本节有效, GFD=当日有效, GTC=撤销前有效, GFA=集合竞价有效

insert_date_time: int

下单时间，自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数.

last_msg: str

委托单状态信息

status: str

委托单状态, ALIVE=有效, FINISHED=已完

property is_dead

判定这个委托单是否确定已死亡（以后一定不会再产生成交）

返回

确定委托单已死时，返回 True, 否则返回 False. 注意，返回 False 不代表委托单还存活，有可能交易所回来的信息还在路上或者丢掉了

注: 本字段是由 status 等字段计算出来的，而非服务器发回的原始数据中的字段，则：

1. is_changing() 是判断服务器发回的数据字段，因此不能用于 is_changing() 判断。

2. 在直接 print(order) 时不会显示出此字段。

3. 只能用 order.is_dead 方式取值，不能用 order["is_dead"] 方式。

4. is_online, is_error, trade_price, trade_records 这四个字段同理。

property is_online

判定这个委托单是否确定已报入交易所并等待成交

返回

确定委托单已报入交易所时，返回 True, 否则返回 False. 注意，返回 False 不代表确定未报入交易所，有可能交易所回来的信息还在路上或者丢掉了

property is_error

判定这个委托单是否确定是错单（即下单失败，一定不会有成交）

返回

确定委托单是错单时，返回 True, 否则返回 False. 注意，返回 False 不代表确定不是错单，有可能交易所回来的信息还在路上或者丢掉了

property trade_price

平均成交价

返回

当委托单部分成交或全部成交时, 返回成交部分的平均成交价. 无任何成交时, 返回 nan

property trade_records

成交记录

返回

dict, 其中每个元素的key为成交ID, value为 Trade

class tqsdk.objs.Trade(api)

Trade 是一个成交对象

order_id: str

委托单ID, 对于一个用户的所有委托单，这个ID都是不重复的

trade_id: str

成交ID, 对于一个用户的所有成交，这个ID都是不重复的

exchange_trade_id: str

交易所成交编号

exchange_id: str

交易所

instrument_id: str

交易所内的合约代码

direction: str

下单方向, BUY=买, SELL=卖

offset: str

开平标志, OPEN=开仓, CLOSE=平仓, CLOSETODAY=平今

price: float

成交价格

volume: int

成交手数

trade_date_time: int

成交时间，自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数

class tqsdk.objs.SelfTradeRule(api)

自成交风控规则

count_limit

最大自成交次数限制

class tqsdk.objs.FrequentCancellationRule(api)

频繁报撤单风控规则

insert_order_count_limit

频繁报撤单起算报单次数

cancel_order_count_limit

频繁报撤单起算撤单次数

cancel_order_percent_limit

频繁报撤单撤单比例限额,为百分比

class tqsdk.objs.TradePositionRatioRule(api)

成交持仓比风控规则

trade_units_limit

成交持仓比起算成交手数

trade_position_ratio_limit

成交持仓比例限额,为百分比

class tqsdk.objs.SelfTrade(api)

自成交情况

highest_buy_price

当前最高买价

lowest_sell_price

当前最低卖价

self_trade_count

当天已经发生的自成交次数

rejected_count

当天由于自成交而被拒的报单次数

class tqsdk.objs.FrequentCancellation(api)

频繁报撤单情况

insert_order_count

当天已经发生的报单次数

cancel_order_count

当天已经发生的撤单次数

cancel_order_percent

当天的撤单比例，为百分比

rejected_count

当天由于撤单比例超限而被拒的撤单次数

class tqsdk.objs.TradePositionRatio(api)

成交持仓比情况

trade_units

当天已经发生的成交手数

net_position_units

当前的净持仓手数, 正为多仓, 负为空仓

trade_position_ratio

当前的成交持仓比, 为百分比

rejected_count

当天由于成交持仓比超限而被拒的报单次数

class tqsdk.objs.SecurityAccount(api)

股票资金账户

user_id: str

用户客户号

account_id: str

资金账户(普通账户、信用账户、衍生品账户)

account_status: str

资金帐户状态, NORMAL=正常, DISABLED=非正常, LOCKED=锁定

account_type: str

帐户类别, SPOT=普通, CREDIT=信用, OPTION=衍生品

available: float

当前可用余额

balance: float

当前余额

buy_frozen_balance: float

当前交易冻结金额

currency: float

币种, CNY=人民币

deposit: float

日中累计存入资金金额

drawable: float

当前可取余额

float_profit: float

浮动盈亏

frozen_fee: float

当前冻结交易费用金额

frozen_margin: float

当前冻结的保证金(衍生品账户时指开仓在途冻结保证金)金额

frozen_withdraw: float

当前提取冻结资金金额

manual_frozen_balance: float

手动冻结资金

margin: float

当前维持的保证金(衍生品账户时指开仓保证金)金额

pre_available_balance: float

期初可取余额

pre_balance: float

期初余额

pre_drawable_balance: float

期初可取余额

reversal_balance: float

当前冲正金额

total_buy_balance: float

日中累计买、申购、逆回购使用资金金额

total_fee: float

日中累计交易费用金额

total_sell_balance: float

日中累计卖、赎回获得的可用资金金额

unavailable_balance: float

不可用资金余额

withdraw: float

日中累计提取资金金额

class tqsdk.objs.SecurityPosition(api)

Position 是一个持仓对象

user_id: str

用户客户号

account_id: str

证券资金账户

cost_price: float

成本价

cost: float

持仓成本

float_profit: float

浮动盈亏

exchange_id: str

交易所

instrument_id: str

证券代码

inv_account_id: str

股东账户代码

lock_available_volume: int

当前可锁定持仓

manual_frozen_volume: int

手动冻结持仓

max_reduce_quota: int

当日最大可减持额度

position_type: str

持仓类型

pre_available_volume: int

日初可用持仓

pre_cost: float

日初总持仓成本

pre_frozen_volume: int

日初锁定持仓

pre_volume: int

日初持仓

product_type: str

产品类型, EQUITY=普通股票、债券、基金、科创板,BOND_STD=逆回购标准券, IPO=新股认购, ALLOTMENT=配股认购, OPTION=期权

security_type: str

证券类型, STOCK=股票

security_sub_type: str

证券子类型, STOCK_ASH=A股股票, STOCK_SME=中小板股票, STOCK_GEM=创业板股票, STOCK_KSH=科创板股票

sell_available_volume: int

当前可卖持仓

sell_frozen_volume: int

当前卖出冻结持仓

today_buy_volume: int

日中累计买入持仓

today_sell_volume: int

日中累计卖出持仓

total_buy_balance: float

日中累计买入金额

total_buy_fee: float

日中累计买入费用

total_frozen_volume: int

日中累计锁定持仓

total_sell_balance: float

日中累计卖出金额

total_sell_fee: float

日中累计卖出费用

total_trsfin_volume: int

日中累计转换获得持仓

total_trsfout_volume: int

日中累计转换付出持仓

total_unfrozen_volume: int

日中累计解锁持仓

trsf_out_available_volume: int

当前可转换付出持仓

trsf_out_frozen_volume: int

当前转换付出冻结持仓

volume: int

总持仓

class tqsdk.objs.SecurityOrder(api)

Order 是一个委托单对象

user_id: str

用户客户号

order_id: str

订单号,要求客户端保证其在一个交易日内的唯一性

client_id: int

客户端编号

client_env_id: int

客户端环境号

client_order_id: int

客户端订单编号

client_seq_no: str

客户委托流水号,通常和order_id相同

confirm_date_time: int

委托确认时间

confirm_status: str

委托单当前确认状态

cum_balance: float

委托累计已经发生的交易金额

cum_fee: float

委托累计已经发生的交易费用

cum_interest: float

委托累计已经发生的利息

cum_volume: float

委托累计已经发生数量

direction: str

下单方向, BUY=买, SELL=卖

exchange_id: str

交易所代码

exchange_order_id: str

交易所订单编号

frozen_balance: float

委托当前冻结的交易金额

frozen_fee: float

委托当前冻结的交易费用

insert_date_time: int

委托时间

instrument_id: str

证券代码

inv_account_id: str

股东账户代码

price_type: str

报单价格类型

limit_price: float

报单委托价格

owner_type: str

所有者类型

product_type: str

产品类型

security_type: str

证券类型

security_sub_type: str

证券子类型

status: str

委托单当前状态

volume_canceled: int

已撤单数量

volume_orign: int

总报单股数

volume_left: int

剩余还没有执行委托数量

last_msg: str

委托单状态信息

class tqsdk.objs.SecurityTrade(api)

Trade 是一个成交对象

user_id: str

用户客户号

balance: float

成交金额

client_order_id: int

客户订单编号

client_seq_no: str

客户委托流水号

cum_balance: float

成交累计已经发生的交易金额

cum_fee: float

成交累计已经发生的交易费用

cum_interest: float

成交累计已经发生的利息

cum_volume: float

成交累计已经发生数量

direction: str

买卖类型

exchange_id: str

交易所

instrument_id: str

证券代码

inv_account_id: str

股东账户代码

price_type: str

报单价格类型

limit_price: int

委托价格

price: float

成交价格

product_type: str

产品类型

security_type: str

证券类型

security_sub_type: str

证券子类型

volume: int

成交数量

volume_orign: int

原始委托数量