高级委托指令

在实盘交易中, 除常见的限价委托指令外, tqsdk 提供了 FAK / FOK 两种高级市价指令。

insert_order 为用户提供了 limit_price,advanced 两个参数指定下单指令,两个参数支持的值的组合为:

limit_price

advanced

memo

指定价格

None

限价指令,即时成交,当日有效

指定价格

FAK

限价指令,即时成交剩余撤销

指定价格

FOK

限价指令,即时全部成交或撤销

None

None

市价指令,即时成交剩余撤销

None

FAK

市价指令,即时成交剩余撤销

None

FOK

市价指令,即时全部成交或撤销

BEST

None

最优一档即时成交剩余撤销指令

BEST

FAK

最优一档即时成交剩余撤销指令

FIVELEVEL

None

最优五档即时成交剩余撤销指令

FIVELEVEL

FAK

最优五档即时成交剩余撤销指令

  • limit_price 默认值为 None

  • advance 默认值为 None

  • 对于市价单、BEST、FIVELEVEL,advanced="FAK" 与默认参数 None 的实际报单请求一样。

例如:

from tqsdk import TqApi

api = TqApi(auth="信易账户,账户密码"))
# 当日有效限价单
api.insert_order("SHFE.cu2009", "BUY", "OPEN", 3, limit_price=14200)
# FAK 限价单
api.insert_order("SHFE.cu2009", "BUY", "OPEN", 3, limit_price=14200, advanced="FAK")
# FOK 限价单
api.insert_order("SHFE.cu2009", "BUY", "OPEN", 3, limit_price=14200, advanced="FOK")

# 市价单
api.insert_order("DCE.m2009", "BUY", "OPEN", 3)
# FOK 市价单
api.insert_order("DCE.m2009", "BUY", "OPEN", 3, advanced="FOK")

# BEST
api.insert_order("CFFEX.T2003", "BUY", "OPEN", 3, limit_price="BEST")
# FIVELEVEL
api.insert_order("CFFEX.T2003", "BUY", "OPEN", 3, limit_price="FIVELEVEL")

不同交易所支持的高级指令参数组合:

交易所

品种

limit_price

advance

郑商所

期货

指定价格 / None

None / FAK

郑商所

期权

指定价格 / None

None / FAK / FOK

大商所

期货

指定价格 / None

None / FAK / FOK

大商所

期权

指定价格

None / FAK / FOK

上期所

期货/期权

指定价格

None / FAK / FOK

中金所

期货/期权

指定价格

None / FAK / FOK

中金所

期货/期权

BEST / FIVELEVEL

None / FAK

上交所

ETF期权

指定价格

None / FOK

深交所

ETF期权

指定价格

None / FOK